Российские банки по-разному подходят к минимизации операционных рисков. В одних банках сводят эту работу к составлению бизнес-подразделениями стандартных отчетов, другие уповают на IT-системы. В Альфа-Банке за риск-менеджмент отвечает небольшое подразделение.
Операционные риски — риски потерь, которые могут возникнуть из-за неправильной работы IT-систем, некорректного построения процессов в банке или из-за ошибочных действий персонала, намеренных или случайных.
Кроме того, мы делим риски на те, которые легко предвидеть и проконтролировать в каждодневной практике банка, и на глобальные риски (это воздействие неких внешних сил, например, если ударит молния, и по всему банку отключится электричество и т.п.). Мы страхуемся на случай рисковых событий, которые сложно предположить, но которые теоретически могут случиться. Альфа-Банк приобретает страховку с определенным уровнем отсечения по размеру потерь, есть франшиза.
Обучение сотрудников
Минимизация рисков персонала — это вопрос и общего отношения руководства банка к риск-менеджменту. Политика по управлению рисками согласована со всеми подразделениями банка, каждое подразделение отвечает за свои риски.
В банке выстроена и успешно работает система сбора информации о потерях, о повседневных проблемах в каждом подразделении.
Наши сотрудники понимают, что такое риски, что за ними нужно следить, соблюдать процедуры, согласовывать с руководством изменения процедур или принятие риска на себя. В рамках «курса молодого бойца» каждый новый сотрудник просматривает презентацию про риск-менеджмент и затем отвечает на простые тестовые вопросы и подписывается под тем, что знаком со всеми требованиями.
Это касается и рядовых, и руководящих сотрудников. В итоге у нас никто не сопротивляется и не доказывает, что предосторожности или соблюдение процедур не нужны.
Есть еще одно важное отличие, которое помогает Альфа-Банку минимизировать операционные риски. Автору по опыту общения с коллегами из других банков известно, что риск-менеджмент часто выстраивается так: бизнес-подразделения составляют для рисковиков отчеты, и этим общение сотрудников банка с риск-менеджерами ограничивается.
В Альфа-Банке в принципе нет автоматизированной системы управления операционными рисками
Мы же можем задать любой вопрос любому сотруднику банка. Мы периодически организуем так называемую самооценку подразделений. Мы просим сотрудников назвать оценку вероятности возникновения того или иного риска и какие потери может повлечь его реализация или выявляем дополнительный риск, кто его контролирует и нужно ли усиливать контроль над риском. Кроме того, мы получаем от управления внутреннего контроля отчеты по итогам проверки подразделений. В совместном диалоге с подразделениями мы решаем, как лучше выстроить тот или иной бизнес-процесс.
Мониторинг рисков
Каждое подразделение предоставляет нам данные о своей деятельности, на основании которых мы контролируем ключевые индикаторы риска.
СПРАВКА.БО
Альфа-Банк внедрил универсальную политику в области страхования операционных рисков и ответственность директоров и служащих при участии подразделения по управлению операционными рисками. Банк удостаивался награды <За внедрение наилучшей системы управления операционными рисками в компании, работающей на развивающихся рынках> (Operational Risk Magazine Achievement Award) два года подряд - в 2004-2005 годах.
Например, для инвестбанка это процент отмененных или измененных сделок. По итогам предоставленного отчета мы выясняем, почему были внесены изменения — имел ли место ошибочный ввод или были попытки провести какие-то махинации.
Если частота сбоев возрастает, мы спрашиваем, что происходит. Люди знают, что за ними следят, и это тоже помогает управлять рисками. Мы всегда можем включить для каждого подразделения новые индикаторы, если заметим новые часто возникающие проблемы.
Частично индикаторы риска выкачиваются из разных систем, но некоторые делаются вручную. У нас в принципе нет автоматизированной системы управления оперрисками. На нас постоянно наседают разные поставщики, особенно в связи с введением Базеля. Что такое модуль риск-менеджмента? Это, по сути, дополнительная надстройка на АБС, которая будет собирать все данные из банковских систем. Но мы не уверены, что нуждаемся в такой системе. Если все замкнуть на системе, в ней будут конвейерным способом появляться отчеты, и что-то может быть упущено. Появится риск этой системы, и мы можем пропустить появление каких-то недочетов. Она не позволяет полноценно контролировать, что происходит в банке.
Критерий истины
Главное — это практика. Можно написать регламенты и выполнять работу по определенному алгоритму. Мы более креативно подходим к контролю и держим руку на пульсе. Например, по корпоративному блоку риск-менеджеры смотрят все проекты, которые попадают на кредитный комитет, в первую очередь сложно структурированные сделки, на предмет наличия рисков в схеме сделки.
Розница сама занимается рисками, у них есть для этого специальное подразделение.
Важная часть работы риск-менеджмента Альфа-Банка?- проверка новых продуктов. Любое предложение сначала проходит согласование с рисковиками
Мы отслеживаем только мошеннические случаи: например, когда заем брался по поддельному паспорту или когда заемщик взял кредит и умер, а, допустим, автомобиль-залог так и не был на него зарегистрирован.
Также мы помогаем выбирать и внедрять
IT-модули для других подразделений, отслеживаем риски и сохранение непрерывности. Кроме того, мы разрабатываем сценарии на разные случаи исходя из рыночных условий: учитывается риск изменения курса доллара, кризис доверия к банкам или падение цены на нефть. Берется критический и нормальный сценарии.
Наше подразделение принимает участие в определении лимитов на страхование. Банк имеет договора страхования ценностей в филиалах и допофисах. Мы отслеживаем, в какой мере лимит страхования соответствует текущим потребностям подразделения, и в зависимости от этого меняем лимит. Важно отследить все практические детали, например, крупная компания-клиент в пятницу вечером сдала выручку. Лимит превышен, а если произойдет ограбление, окажется, что деньги не застрахованы.
Оценка продуктов
Еще одна важная часть нашей работы — проверка новых продуктов. Любое предложение, которое планируется вывести на рынок, сначала проходит согласование с нами. Продуктовики предлагают много идей, но о возможных негативных последствиях не задумываются, что естественно — для них на первом месте прибыль. Мы выявляем риски и стараемся их минимизировать.
Например, в 2010 году Альфа-Банк решил начать работать с так называемыми агентами по приему платежей, которые принимали бы платежи по кредитам физических лиц, что очень удобно как для банка, так и для клиентов по следующим причинам: сокращение очередей в допофисах банка, и, как следствие, снижение нагрузки на работников банка; обеспечение банка широкой сетью ритейлеров — партнеров банка для погашения кредитов заемщиками, как следствие снижение нагрузки на систему расчетов банка; предоставление клиентам банка простого удобного и эффективного способа погашения кредитов, используя канал, расположенный в шаговой доступности, что, в свою очередь, приводит к снижению просроченной задолженности.
Изначально рассматривалась следующая схема работы: агент принимает платежи и просит банк осуществить соответствующие переводы на счета клиентов в погашение их кредитов, а на следующий день агент сдает выручку в банк и таким образом компенсирует свои расходы. Нам такая схема виделась очень рискованной, поскольку получалось, что банк должен был сначала перевести свои собственные деньги клиентам, и потом ждать компенсации, которая могла и не состояться в результате мошенничества или просто расхождения в суммах, или еще по каким-либо причинам.
В результате переговоров с подразделением, ответственным за предоставление данной услуги, было решено изменить схему.
Теперь мы работаем так: агент принимает платежи от клиентов банка и переводит полученные средства на свой счет, открытый в банке, и только после этого платежи перечисляются на счета клиентов. Таким образом, мы можем предоставлять клиентам услугу и зарабатывать деньги без рисков для себя.
Начать дискуссию