Прошедший год по многим причинам стал знаковым для бюро кредитных историй в России. Стремительный рост розничного кредитования был важным, но не единственным фактором появления предпосылок для создания инновационных, качественно новых инструментов управления кредитными рисками.
До 2012 года за системы управления кредитными рисками в большинстве крупнейших банков страны не было причин беспокоиться. О качестве этих систем можно было судить по динамике двух важнейших показателей, рассчитываемых Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), - коэффициента просроченной потребительской задолженности (КП) и коэффициента потенциально невозвратной потребительской задолженности (КН). По итогам 2012 года КП снизился на 0,3%, КН - на 0,4%, до 4,5% и 4% соответственно.
Однако в 2012 году наметились тенденции, которые с высокой долей вероятности приведут к ухудшению этих показателей. Объемы потребительского кредитования в стране в прошлом году по информации Банка России выросли на 40%. При этом темпы роста беззалогового розничного кредитования превысили 60%. Одновременно с бурным ростом рынка наблюдалось ухудшение кредитной дисциплины россиян, что в будущем, несомненно, скажется на качестве кредитных портфелей. Так, Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый лидером в области предик-тивной аналитики - компанией FICO - совместно с НБКИ, на 1 января 2013 года опустился до минимального значения с октября 2010 года, или на 10 пунктов - до 109. Начиная с января 2012 года наблюдалось постепенное снижение этого индекса во всех округах России, за исключением Центрального.
Более того, за 2012 год уровень bad rate (то есть доля заемщиков, просрочивших кредиты на срок свыше 60 дней в течение последних шести месяцев) вырос с 7% до 9%.
Также отметим, что развитие российского рынка кредитования сопровождается увеличением количества сомнительных кредитов. Если по данным НБКИ на 1 января 2012 года количество просроченных счетов, по которым не было ни одного платежа, составляло 439,973 тысячи, то на ту же дату текущего года оно увеличилось до 576,736 тысячи, или на 31%.
Именно из-за стремительного развития потребительского кредитования, из-за некоторого снижения качества платежного поведения заемщиков и других факторов 2012 год стал переломным для банков. Недаром именно в прошлом году Банк России заявил о необходимости замедления развития рынка кредитования граждан. В начале декабря 2012 года, выступая на III Ежегодном НБКИ-форуме, замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев обратил внимание на то, что регулятор уже принимает превентивные меры для сдерживания роста розничного кредитования.
Скорее всего, многие банки уже пришли к выводу, что им необходимо пересматривать принципы управления рисками, чтобы не допустить превращения наметившихся тенденций в системные проблемы всей отрасли.
Оборона кредитора
НБКИ на протяжении восьми лет создавало и предлагало новые услуги и решения, учитывая нужды рынка, зачастую предвосхищая его ожидания. Как правило, в 90% случаев кредиторы и заемщики находят нужные сведения в НБКИ, потому что бюро хранит информацию практически обо всем кредитоспособном населении страны, то есть о 60 миллионах заемщиков. Инструменты управления рисками, предлагаемые бюро, обладают наиболее высокой предсказательной способностью, так как они настраиваются и проходят проверку по самой крупной и релевантной базе заемщиков. Более того, НБКИ сотрудничает с самым большим количеством кредиторов, их более 1500. Это позволяет нам узнавать их потребности и разрабатывать необходимые услуги. Половина партнеров НБКИ относится к банковскому сектору, что составляет примерно 70% от всех действующих в стране банков.
НБКИ предлагает несколько востребованных инструментов управления рисками в кредитных организациях и постоянно расширяет их перечень. Таковыми являются скоринговые модели. Мы понимаем, что кредиторам важно провести оценку заемщика быстро и с высокой прогнозной точностью. Более половины ведущих российских банков используют скоринговые модели, разработанные FICO и НБКИ. Количество запросов скоринга в месяц превышает миллион. При этом мы предлагаем несколько вариантов скоринга, включая модели, позволяющие оценивать не только потенциальных заемщиков, но и существующие счета. У кредиторов всегда есть возможность провести так называемый ретроскоринг, то есть оценить, насколько та или иная модель скоринга эффективна с учетом специфики их клиентской базы, и выбрать наиболее оптимальную модель.
Рост объемов кредитования, ухудшение платежной дисциплины и, соответственно, увеличение числа «плохих» долгов привели к тому, что банки все чаще хотят отслеживать изменения финансового поведения заемщиков. Поэтому в НБКИ стала столь востребованной услуга «Сигнал 2.0», которая позволяет кредитору практически в режиме online получать уведомления в 17 случаях появления изменений в кредитной истории. Поскольку кредитный риск заемщика изменяется во время обслуживания кредита, важно иметь представление об этих процессах. «Сигнал 2.0» позволяет банкам проводить кросс-продажи, оперативно изменять лимиты по кредитам, управлять проблемной задолженностью.
Эти продукты бюро доказали свою эффективность, поскольку создавались именно в то время, когда были нужны, и для предотвращения тех рисков, от которых не было защиты. Возникшие в 2012 году предпосылки для ухудшения качества кредитных портфелей вызвали необходимость разработки принципиально новых, инновационных услуг, которые смогли бы гармонично дополнить существующие предложения бюро.
Опережая время
Проанализировав потребности рынка, бюро разработало и начиная с этого года предлагает кредиторам два новых уникальных инструмента, которые помогут им улучшить системы управления рисками. В феврале бюро объявило о появлении FICO® Application Fraud Score - несомненно, уникального достижения экспертов FICO. Ранее на российском рынке кредитования не было подобной скоринговой модели, позволяющей отслеживать заявки на кредит, для которых характерен высокий риск мошенничества. FICO® Application Fraud Score, предлагаемый НБКИ, позволит российским кредиторам пресечь возможные обманные действия потенциальных заемщиков на самой ранней стадии, перед тем как будет сформирован кредитный счет.
Кредиторы смогут оперативно получать информацию о возможном риске мошенничества. Это предупреждение на раннем этапе позволит кредитору избежать дополнительной проверки заявки (если она необходима), прежде чем будет сформирован кредитный счет и выделены денежные средства. Таким образом, кредитная организация получит защиту от убытков, связанных с выдачей этого кредита.
Кроме того, кредиторы, использующие FICO® Application Fraud Score в НБКИ, сократят время и количество ресурсов для выявления признаков обмана в уже сформированных кредитных счетах, которые вызывают наибольшее подозрение. Это увеличит эффективность работы их специалистов по борьбе с мошенничеством.
Другой важной новацией экспертов НБКИ является анализ социальных связей. Ведь каждый заемщик обладает различными социальными связями: родственники, коллеги по работе, друзья и соседи. Примерами общих параметров группы связанных лиц могут быть телефоны, адреса, родственные и семейные связи, сослуживцы, коллеги и отношения вида «начальник - подчиненный». Как выяснили специалисты НБКИ, более половины (54%) субъектов в базе бюро имеют социальные связи даже по простейшему набору атрибутов: адреса, телефоны и общие счета. По нашим данным существует корреляция между поведением людей, связанных друг с другом. К примеру, если заемщик не в состоянии погасить кредит, он обращается к родственникам или знакомым, в результате его проблема становится общей для связанных с ним лиц. Поэтому НБКИ разработало и предлагает кредиторам новую уникальную услугу - анализ так называемых социальных сетей заемщика. При построении сети связей система предоставляет данные не только о лицах, напрямую связанных с проверяемым заемщиком, но и о людях, с которыми у этих лиц есть социальные связи. Результат ограничен сотней лиц. Построение сети осуществляется по спирали: сначала обнаруживаются лица, непосредственно связанные с заемщиком, потом лица первой очереди, второй и т.д. Таким образом оцениваются риски и вероятность преднамеренной перекредитовки. Также для кредитора анализ социальных связей может стать одним из инструментов борьбы с мошенничеством (если, к примеру, обнаружится, что указанный номер телефона использовался для получения кредитов с признаками обманных действий). Более того, кредиторы смогут более эффективно работать с просроченной задолженностью, учитывая такой фактор, как снижение/повышение этого показателя в целом по социальной группе. Таким же образом выявляются группы связанных заемщиков, а также появляются хорошие возможности для развития аналитической деятельности и кросс-продаж (например, при росте спроса социальной группы заемщика на определенный тип кредита).
Мы видим предпосылки для того, чтобы новые инструменты НБКИ были востребованы. В этом году, когда темпы роста рынка розничного кредитования замедлятся благодаря более взвешенной кредитной политике ряда ведущих банков, конкуренция на банковском рынке перейдет на принципиально новый уровень. В этой борьбе преимущество получат не кредитные организации, которые сумеют нарастить кредитные портфели быстрее всех, а те, которые предвидят новые угрозы и модернизируют системы управления рисками. Победителями выйдут банки, которые благодаря этим мерам сумеют максимально сократить долю «плохих» долгов.
Начать дискуссию