Каким банкам не возвращают кредиты. Топ-100 банков рынка розничного кредитования по доле просрочки на 1 мая

В последние годы розничное кредитование фактически является локомотивом роста банковской системы России. Ряд экспертов и экономистов даже говорят о постепенном появлении на рынке «розничного пузыря», который может стать одной из причин нового системного банковского кризиса. Одни из важнейших аспектов при этом — качество и динамика розничных портфелей ведущих российских банков. А основной критерий, по которому оценивается качество кредитного портфеля, — уровень просрочки по нему.

Специалисты информационно-аналитической службы Банки.ру подготовили исследование, показывающее состояние кредитного портфеля ведущих игроков розничного рынка. Сначала по данным раскрываемой бухгалтерской отчетности были выделены банки, обладающие самым большим по объему розничным кредитным портфелем на 1 мая 2013 года (топ-100 по объему розничного кредитного портфеля). Затем была определена доля просроченных кредитов в составе кредитного портфеля. После этого мы составили рэнкинг по доле просрочки в розничном кредитном портфеле. Также были добавлены данные, показывающие изменение размера портфеля и доли просроченной задолженности в нем с начала 2013 года. В составе розничного кредитного портфеля не учитывались кредиты, выданные индивидуальным предпринимателям. Кроме того, в расчетах не участвовали требования банков по договорам цессии (уступки прав требования), которые иногда образуются при приобретении кредитов у других банков. Это связано с тем, что по правилам российского бухучета на соответствующих счетах нельзя вычленить требования по кредитам, выданным физлицам.

Банки — участники рэнкинга показали прирост объема розничного портфеля с начала 2013 года в среднем на 8,9%. Доля просроченной задолженности в составе портфеля на 1 мая составила в среднем 5,02% против 4,97% в начале года (т. е. практически не изменилась).

Отметим некоторые особенности, связанные с изменением доли просрочки в портфеле. Дело в том, что ее можно регулировать несколькими способами, из них самый простой — активное наращивание объема портфеля, при котором «новые» кредиты не успевают показать ухудшение своего качества.

Лидерами по приросту портфеля с начала года стали банк «Западный» (+44,3%), «БНП Париба Восток» (+30,4%), Военно-Промышленный Банк (+26,1%), Русславбанк (+25,9%). Аутсайдеры — банк «БНП Париба» (-27,2%), АйМаниБанк (-26,2%), Абсолют Банк (-25,3%) и МДМ Банк (-7%).

Следует пояснить некоторые из указанных изменений. «БНП Париба» и «БНП Париба Восток» — это родственные банки, фактически значительная часть розничного портфеля из первого банка была передана во второй в рамках реструктуризации бизнеса группы BNP Paribas в России. «БНП Париба Восток» (торговая марка Cetelem) — это совместное предприятие Сбербанка РФ и группы BNP Paribas, где Сбербанк владеет мажоритарной долей (70% капитала). Проект Cetelem фактически стартовал в России с IV квартала 2012 года.

В розничном портфеле «Абсолюта» наблюдается единовременное снижение в марте 2013 года на 11 млрд рублей. Как пояснили в банке, снижение носит технический характер и связано с проведенной в марте сделкой по секьюритизации ипотечного портфеля на сумму 12,3 млрд рублей. АйМаниБанк комментариев о причине падения объема розничного портфеля не предоставил.

ТОП-100 розничных банков, по уровню просроченной задолженности, на 01.05.2013, млн. рублей (сокращенная)

По банкам — лидерам рэнкинга специалисты Банки.ру запрашивали комментарии о причинах такого высокого уровня просрочки в портфеле. Учитывая, что не все банки сочли возможным предоставление таких комментариев, мы попробуем разобрать ключевые причины резких изменений в отчетности банков. Ниже рассмотрим основные способы регулирования банками показателей просрочки по розничным кредитам для целей подготовки отчетности.

Самостоятельное взыскание. Часть банков имеют собственные развитые коллекторские службы, которые, как правило, работают на ранних стадиях появления просрочки и применяют сравнительно мягкие методы воздействия на должников (soft collection). В случае недостижения успеха кредит передается или продается сторонней организации, которая уже действует при взыскании более жестко и агрессивно (hard collection). В ряде случаев банки несли репутационный урон от рисков, связанных с полузаконными методами взыскания, иногда применяемыми такими организациями. При работе банковской службы взыскания средства от должников поступают постепенно: мало кто может расплатиться сразу. Таким образом, резкого изменения уровня просрочки банка (по отчетности) не происходит.

Продажа портфелей некачественных кредитов коллекторским организациям. Сам факт обращения к коллекторам зависит от политики по работе с просроченной задолженностью конкретного банка. Банк может продавать с баланса кредиты, имеющие определенный срок задержки платежей (по мере его достижения), при этом процесс идет на постоянной основе. Другой вариант — продажа всех кредитов, признанных безнадежными к взысканию на определенный момент времени (единовременная продажа портфеля). При таком способе очистки баланса от некачественных кредитов изменения в отчетности, как правило, сразу заметны, особенно в случае продажи крупных портфелей.

Изменение статуса кредита. Под изменением статуса следует понимать реструктуризацию (изменение условий) кредита, рефинансирование кредита (выдачу нового кредита на погашение старого). В этих случаях банк имеет возможность перевести проблемные кредиты, включая просроченную часть, в состав стандартного портфеля. Просрочка в этих случаях в отчетности банка снижается незаметно (из-за небольших размеров каждого кредита относительно всего портфеля).

Однако существует еще один, не самый корректный, способ снизить просрочку в кредитном портфеле. Для целей манипулирования отчетностью банк выдает некой формально независимой компании кредит, компания на полученные деньги покупает у этого самого банка портфель просроченных кредитов. При этом в отчетности банка портфель некачественных розничных кредитов превращается в один качественный кредит, выданный указанной компании. Банк России активно борется с такого рода схемами, однако они до сих пор существуют на рынке.

Специалисты информационно-аналитической службы Банки.ру провели работу по изучению причин высокого уровня просрочки у банков — лидеров рэнкинга по этому показателю:

Москоммерцбанк

Относительно небольшой по размеру московский банк, «дочка» ведущего частного банка Казахстана — Казкоммерцанка. Имея довольно значительный (по абсолютному и относительному объему) розничный портфель, организация является лидером рэнкинга по уровню просрочки в нем. Доля просроченных розничных кредитов в портфеле составляет 28,3% (против 26,6% на начало 2013 года). При этом портфель кредитов физлицам сократился за указанный период на 3,5%. До середины 2008 года банк был одним из лидеров по выдаче ипотеки населению, что совпадало с ростом цен на жилье. Ипотека занимала львиную долю розничного кредитного портфеля финучреждения. После кризиса 2008—2010 годов Москоммерцбанк оказался в трудном положении из-за задержек платежей по уже выданной ипотеке, а реализация предметов залога — квартир — была затрудненаиз-за падения цен и «замораживания» рынка недвижимости. Впоследствии кредитная организация стала обладательницей значительного объема проблемных ипотечных займов и постепенно сворачивала выдачу новой ипотеки. Специалисты самого финучреждения так прокомментировали ситуацию с просрочкой: «Период 2006—2008 годов в деятельности банка сопровождался достаточно активной политикой именно в области ипотечного кредитования. В розничном портфеле доля ипотечных кредитов составляет 91%. В последующие годы «посткризисная» кредитная политика была направлена на сглаживание существующего «перекоса» в сторону корпоративного кредитования. В части розничного кредитования банк выбрал более консервативный подход, в результате чего объем всего розничного портфеля уменьшился. Выданные в прошедшие годы ипотечные кредиты, номинированные в валюте, с началом кризиса частично перестали обслуживаться. Девальвация рубля негативно сказалась на ипотечных заемщиках. Часть кредитов была реструктурирована, часть вышла на просрочку. При этом стоит отметить, что так называемые хорошие кредиты гасятся быстрее проблемных. Так, амортизация портфеля по «хорошим» кредитам составила 60%, тогда как по проблемным — 28%. Медленное погашение проблемных кредитов связано с длительным процессом взыскания. Сроки взыскания по залоговым кредитам на стадии судебного и исполнительного производства могут превышать три года. Банк разработал программу реструктуризации для облегчения кредитного бремени заемщиков, испытывающих временные сложности с обслуживанием долга».

«Российский Капитал»

Средний по размеру активов банк, ориентированный преимущественно на корпоративное кредитование, однако имеющий также и заметный портфель кредитов населению (доля в составе активов колеблется на уровне 9—10% активов). «Российский Капитал» подвергся процедуре санации со стороны АСВ в 2008—2012 годах и до сих пор им контролируется. Особенностью банка является очень высокий уровень просроченной задолженности по розничному портфелю (16% портфеля). Отметим, что на уровень просрочки существенное влияние оказывают «плохие» кредиты, оставшиеся банку с момента санации, а также «плохие» кредиты из присоединенных к нему в 2012 году также санируемых банков «Потенциал» и «Тарханы». Банк показал рост портфеля розничных кредитов с начала года на 11%. Как поясняют в банке, «высокий уровень просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле связан со старыми проблемными кредитам, выданными предыдущей администрацией банка до начала процесса оздоровления. При этом данная цифра (16%) не учитывает портфель розничных кредитов, приобретенных по договорам цессий (приобретенных у других банков по договорам уступки прав требования. — Прим. Банки.ру). Просрочка по полному розничному портфелю составляет 8,73%. По собственным розничным кредитам, выданным с начала 2010 года (при нынешней администрации банка), уровень просрочки по состоянию на 1 мая составляет 1,16%».

Юниаструм Банк

Кредитная организация показала снижение объема розничного портфеля с начала года на 2%, при этом просрочка в нем выросла с 13,6% до 15,8%. Банк на 80% принадлежит Банку Кипра, который сейчас проходит санацию под управлением властей страны. Юниаструм Банк проводит активные мероприятия по снижению финансовой зависимости от материнского банка (замещая его средства средствами физлиц и предприятий из России). При этом банк вынужден ограничивать кредитование клиентов, как розничных, так и корпоративных. Этим объясняется «проседание» его финансовых показателей, в том числе и размера розничного кредитного портфеля. Повышение уровня просрочки также объясняется еще и общим сокращением его розничного портфеля, когда «хорошие» кредиты погашаются в срок, а «плохие» — накапливаются. Специалист банка поясняет: «Такая доля просроченной задолженности объясняется тем, что на балансе находится просроченная задолженность по старым портфелям ипотеки и автокредитов». «Сегодня банк не развивает активно эти направления бизнеса, — рассказали в банке. — Незначительное сокращение розничного кредитного портфеля связано с погашением портфелей ипотеки и автокредитов, которые не являются для банка приоритетными направлениями, а также с сезонным фактором: начало года традиционно характеризуется невысоким спросом на кредитные продукты со стороны населения. Необходимо отметить, что основной розничный бизнес Юниаструм Банка сегодня сосредоточен на потребительском кредитовании и выдаче кредитных карт. Портфель потребительских кредитов с начала текущего года увеличился на 10% и на сегодняшний день составляет 6,8 млрд рублей. Портфель кредитных карт за первые четыре месяца текущего года также показывает рост».

ОТП Банк

Крупный специализированный розничный банк, подконтрольный ведущему банку Венгрии OTP Bank. Доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле на 1 мая составила 15,2%, в то время как на начало года она находилась на уровне 12,9%. Розничное кредитование — одно из главных направлений деятельности финучреждения: портфель кредитов физлицам занимает около 70% активов банка. В абсолютном выражении розничная просрочка тоже выросла: с начала года на 3,2 млрд (на 22,5%) до 17,4 млрд рублей. Сам розничный кредитный портфель за четыре месяца вырос на 4% до 115 млрд рублей. В самой кредитной организации так объясняют высокий уровень просрочки: «Банк постоянно оценивает портфель просроченной задолженности, исходя из интересов как акционеров, так и клиентов банка. Основываясь на этом подходе, мы в последнее время не передавали просрочку, это и стало основной причиной ее роста». Вероятно, основной объем проблемной задолженности сформировался по потребительским кредитам, а также по карточным овердрафтам. Во всяком случае, из отчетности по МСФО следует, что на 1 января 2013 года из 53,9 млрд рублей потребительских ссуд, выданных в точках продаж, займы на сумму 13,1 млрд имели просроченную задолженность. А из 38,8 млрд рублей задолженности по картам кредиты объемом 14,6 млрд рублей имели просроченные платежи.

Бинбанк

Крупный московский банк, ориентированный преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов. Уровень просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю на 1 мая был равен 14,9%. Объем просрочки с начала года увеличился незначительно (на 2,5%), но сам розничный кредитный портфель рос довольно высокими темпами (на 21,4%, или на 2,1 млрд рублей), поэтому с начала года доля просрочки в ссудах сократилась на 2,8 процентного пункта. «Если говорить о просрочке свыше 90 дней, то на 1 мая ее доля в рамках действующих программ потребительского кредитования банка составила 7,5%. Текущий уровень просроченной задолженности обусловлен тем, что в рамках розничного кредитования мы не используем практику регулярных списаний безнадежного долга или формирования специальных портфелей «плохих» кредитов, — пояснили в финучреждении. — Все просроченные кредиты находятся на балансе банка, и по ним продолжается работа на стадии взыскания. Кроме того, Бинбанк реализует стратегию по расширению продуктового предложения, в том числе по работе в высокорискованных сегментах потребительского кредитования. Например, в середине 2012-го года мы запустили программу кредитования, в рамках которой банк принимает решение за один час. Эта программа ориентирована на массовый сегмент и несет повышенные риски. Сейчас Бинбанк реализует стратегию по совершенствованию системы риск-менеджмента. В частности, реализуется проект по внедрению системы скоринговых карт и осуществляется комплекс мер, направленных на противодействие мошенничеству». Отметим, что розничное кредитование пока не составляет основную часть бизнеса Бинбанка — портфель кредитов физлицам занимает менее 10% активов.

Москомприватбанк

Банк — «дочка» ведущего частного банка Украины ПриватБанка. Просроченная задолженность занимает 14,2% в розничном кредитном портфеле организации. Основа розничного бизнеса финучреждения — кредитование граждан с помощью пластиковых карт. И основной объем просрочки формируется именно по этим ссудам. Объем просроченных розничных кредитов с начала года увеличился на 13% (на 258,2 млн рублей). Но, поскольку сам розничный кредитный портфель за это время вырос на 25%, доля просрочки снизилась на 1,5 п. п. Банк никак не прокомментировал причины высокого уровня просрочки в розничном портфеле.

«Союз»

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов физлицам на 1 мая оказалась на уровне 12,5%. Розничный кредитный портфель занимает порядка 16% активов банка. На начало года просрочка по ссудам, предоставленным гражданам, находилась на уровне 13%. Абсолютная ее величина за четыре месяца незначительно сократилась: с 1,86 млрд до 1,83 млрд рублей. Вероятно, основной объем просрочки приходится на автокредиты. Во всяком случае, согласно данным на 1 июля прошлого года, портфель автокредитов составлял 3,1 млрд рублей, из которых 1 млрд пришелся на просрочку. По ипотеке картина в середине прошлого года была более радужная: из 8,7 млрд рублей портфеля просрочено было 452 млн. Вообще объем просрочки на 1 июля составил 1,89 млрд рублей. Банк не предоставил комментарии по своей отчетности.

Росгосстрах Банк

Крупный банк, ориентированный на работу как с корпоративными, так и розничными клиентами. На розничный портфель приходится почти 13% активов нетто. С начала года банк показал рост розничного кредитного портфеля на 12,8%. Просрочка по портфелю поднялась с 10,2% до 11,8% от общего объема, при этом сумма просроченных розничных кредитов увеличилась на 30%.

По мнению специалиста РГС-банка, прокомментировавшего результаты работы банка для Банки.ру, нельзя утверждать, что у банка «высокий уровень просрочки».

«Некорректно анализировать только просроченную часть основного долга (то есть «долю просроченной задолженности в розничном портфеле») в отрыве от других показателей или совершенных банком действий, как то: произведенных банком списаний, цессий, сформированного резерва. Списания и цессии также увеличивают долю просроченной ссудной задолженности. РГС-банк не проводил списаний и продаж задолженностей по розничным ссудам в массовых объемах, как это делают другие розничные банки из топ-50. Если добавить списанные ссуды в расчет показателя, то по сравнению с другими банками топ-50 РГС-банк не имеет высокого уровня просрочки».

«Если посчитать показатель просрочки корректно, — добавляет представитель банка, — как это делается по стандартам МСФО, то доля просроченной задолженности в розничном портфеле будет учитывать все тело ссуды, а не только ее просроченную часть. К сожалению, данная информация не видна из 101-й формы. Также показатель доли просрочки необходимо очищать от влияния кредитов малому и среднему бизнесу (ИП)». (Это было сделано по условиям проведения данного исследования. — Прим. ред.)

Отметим также, что РГС-банк не раскрывает долю просроченной задолженности по розничным кредитам по отчетности МСФО за 2012 год. Однако косвенно уровень просрочки по розничным кредитам можно оценить по уровню созданных по этому портфелю резервов на потери по ссудам. Согласно отчетности банка по МСФО за 2012 год, объем резервов по портфелю розничных кредитов составляет 20,7% от объема этого портфеля.

МДМ Банк

Универсальный частный банк, имеющий сильные позиции как в корпоративном кредитовании, так и в рознице. Доля розничного портфеля составляет в активах 15,7% и существенно за рассматриваемый период не поменялась. У банка заметно сократился объем розничных кредитов с начала года: на 7%. Просрочка на текущий момент снизилась и составила 11,4% портфеля против 14,7% на начало 2013 года. В банке сообщили, что такой уровень просрочки — это отражение кредитной политики банка в докризисный и кризисный периоды. Банк накопил текущий объем просроченной задолженности за предыдущие годы и сейчас производит ряд действий, направленных на ее взыскание. «В соответствии с принятой долгосрочной стратегией развития финучреждение консервативно подходит к оценке кредитного риска и заемщиков, поэтому скорость роста кредитного портфеля может быть меньше средней скорости роста крупнейших игроков. Данный подход также находит отражение в скорости снижения относительного показателя просроченной задолженности. МДМ Банк, в отличие от многих игроков на рынке, не осуществлял крупных продаж или списаний просроченной задолженности по розничному направлению. Банк ориентируется на максимизацию возврата просроченной задолженности как внутренними силами, так и при помощи привлечения коллекторских агентств. Последняя крупная сделка на сумму более 4 млрд рублей по продаже проблемной задолженности по рознице и МСБ была проведена в марте — апреле 2013 года. Сделка была закрыта с положительным результатом, и средства от ее реализации были направлены на развитие бизнеса», — заверили в кредитной организации.

МТС-Банк

Крупный универсальный банк, подконтрольный АФК «Система». Имеет развитые позиции по кредитованию как корпоративных, так и розничных клиентов. На розницу приходится около половины кредитного портфеля и 27,5% активов. За четыре месяца с начала года доля просрочки выросла с 10% до 11% портфеля. В то же время розничный портфель у банка увеличился на 16,2%, что почти вдвое превышает средние темпы роста по рэнкингу. В целом такие изменения можно охарактеризовать как нормальное развитие. Комментарии банком не предоставлены.

ХКФ Банк

Специализированный розничный банк (доля кредитов физлицам — 77% активов), один из лидеров рынка кредитования населения в России. Темпы прироста розничного портфеля с начала года (17%) вдвое превышают средний показатель по рэнкингу. Доля просроченной задолженности за рассматриваемый период увеличилась с 8,7% до 10,9% портфеля. Ситуацию прокомментировал начальник управления анализа рисков Хоум Кредит Банка Дмитрий Грицив: «Причиной роста просроченной задолженности в первом квартале 2013 года, прежде всего, стал сезонный фактор. Одновременно можно предположить, что в связи с растущей конкуренцией на рынке розничного кредитования вероятность роста просроченной задолженности, как у отдельных участников рынка, так и по банковской системе в целом, также увеличивается. Помимо действия сезонных факторов, на увеличение просроченной задолженности повлиял рост долгового бремени наших заемщиков. По данным БКИ, определенная часть клиентов имеет задолженность не только в нашем банке. Учитывая жесткие лимиты нашей скоринговой модели, мы предполагаем, что эти кредиты были получены уже после кредитования в нашем банке».

Инвесткапиталбанк

Розничные кредиты составляют половину 34% активов. С начала 2013 года портфель практически не вырос. Доля просроченных кредитов, напротив, увеличилась с 10,2% до 10,9% портфеля, что, скорее всего, связано с отсутствием роста кредитного портфеля и погашением в срок части «хороших» кредитов. Показатели просрочки в розничном портфеле банка вдвое превышают средние по данному рэнкингу. Отметим, что банк контролируется собственниками крупного московского банка «Северный морской путь» (СМП Банк).

Мастер-Банк

Довольно крупный универсальный банк, особенно известный на рынке из-заразвитого карточного бизнеса и одной из крупнейших в РФ сетей банкоматов. Розничные кредиты составляют 12,2% активов банка. Портфель показал рост с начала года на 10,5%, что немного превышает средний показатель для банков, представленных в рэнкинге. Просроченная задолженность сократилась с 13,7% до 10% розничного портфеля. Банк никак не прокомментировал изменения уровня просрочки. Вместе с тем, учитывая, что оно произошло в апреле (т. е. практически единовременно), можно предположить продажу портфеля некачественных кредитов коллекторам.