Для проверки качества риск-менеджмента Банк России требует представить внутренние методики контроля за устойчивостью банков в кризисных ситуациях.
Ряд банков получил от МГТУ ЦБ письмо с просьбой предоставить информацию о "внутренних документах, регламентирующих проведение формализованных процедур оценки потенциального воздействия на финансовое состояние банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям (стресс-тестирование)". Банк России интересуется не только наличием и содержанием банковских методик стресс-тестирования, но также датами их написания и названием департамента, разработавшего документацию.
Ранее Банк России не интересовался столь детально уровнем управления рисками в банках с помощью стресс-тестирования, ограничиваясь лишь анкетными опросами и не запрашивая сами банковские методики. На законодательном уровне необходимость стресс-тестирования четко не прописана - специальных нормативных актов ЦБ, обязательных для исполнения банками, на эту тему не существует, и потому участники рынка считают стресс-тестирование делом добровольным.
По результатам проверки ЦБ может сделать этот метод управления рисками обязательным. По мнению экспертов, эффективность стресс-тестирования не доказана, при его внедрении банки понесут расходы в миллионы долларов, зато однозначно выиграют производители программного обеспечения.
Участники рынка полагают, что Банк России запросил документацию по стресс-тестированию, чтобы продекларировать повышенный интерес к теме и тем самым стимулировать банки на более активное использование передовых методов управления рисками. Рост интереса регулятора к теме стресс-тестирования вызван также плановым переходом российской банковской системы на международные стандарты оценки достаточности капитала банков ("Базель II"), предусматривающие активное использование стресс-тестирования для управления рисками. В банковских кругах надеются, что санкций за отсутствие методик стресс-тестирования ЦБ к банкам применять не будет. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".
Начать дискуссию