Эффективный риск-менеджмент возможен и без крупных затрат

Максим Кулаев («Московский капитал»): «Если расходы на ПО превышают потенциальные риски, необходимо исходить из экономической целесообразности»

— Максим Юрьевич, можно ли сегодняшнюю ситуацию с управлением банковскими рисками назвать неспокойной?

Максим Кулаев: Думаю, некоторый ажиотаж вокруг рисков связан с тем, что Банк России стал уделять больше внимания этому вопросу. Соответственно, активизировались и сами банки — они озаботились еще и потому, что пассивы стали более дорогими, маржа банков по многим операциям существенно снизилась. И если раньше на какие-то риски можно было просто не обращать внимания — прибыль их перекрывала, то сегодня минимизация издержек и рисков взволновала почти всех. При снижении рентабельности банкам очень важно найти оптимальную модель расчета рисков, удовлетворяющую их внутренним и внешним потребностям.

Нас в сегодняшней ситуации радует то, что со стороны Центробанка помимо регламентирующих и рекомендательных документов участились рассылки обзоров по банковскому рынку рисков, теперь мы знаем, как обстоят дела у коллег, какие методики анализа применяются. Наконец-то мы начали осознавать общую картину того, куда движется банковское сообщество.

— Всем интересны реальные практические вопросы организации и развития отделов или департаментов по риск-менеджменту в конкретном банке — расскажите о своем опыте?

Максим Кулаев: У нас это направление находится в постоянном, но не скажу, что в каком-то очень интенсивном развитии. В каждом банке все индивидуально — для нас, например, при нашей структуре активов самым важным является кредитный риск. Кредитными рисками по кредитам юридическим и физическим лицам занимаются специалисты департамента кредитных операций. Кредитным риском на межбанковском рынке заняты эксперты финансово-экономического управления. А вот рыночным рискам наш банк практически не подвержен, и все же мы их рассчитываем и анализируем. Создавать отдельное обособленное подразделение по управлению всеми рискам мы пока не считаем нужным. В не очень крупном банке нет необходимости в раздувании штата риск-менеджеров. Вообще мы идем по пути стандартизации, ведь если система стандартизирована, вновь пришедший сотрудник, изучивший все инструкции, может сразу приступить к полноценной работе. Следует отдельно отметить риск ликвидности как следствие всех остальных, и прежде всего кредитных, рисков. Здесь у нас четко прописаны действия сотрудников по управлению риском ликвидности. Сейчас этот вопрос немаловажен в связи с отдельными паническими настроениями на рынке. Хотя говорить о влиянии того же кризиса на наш банк не могу, мы не привлекали зарубежных инвестиций. Особое внимание сегодня уделяется операционному риску. Управление им осуществляет управление экономической безопасности, отслеживающее статистику нарушений, анализ: как часто и в каких подразделениях они возникают.

Виталий Бабенко: После проведения анализа оценкой риска занимается финансово-экономическое управление, однако каких-либо сложных методик количественной и качественной оценки этих нарушений у нас пока нет. Сейчас мы задумываемся над развитием работы по этому риску, планируем изменить методику расчета по стандартизованному подходу и внедрить продвинутый подход.

— То есть так называемый кризис совсем не повлиял на систему риск-менеджмента в вашем банке?

Максим Кулаев: Подобные явления влияют на банковское сообщество, в котором мы работаем, но не на нашу внутреннюю работу с рисками. Все риски минимизируются при стабильной ситуации на рынке, в экономике, на политической арене. А когда непонятные телевизионные «эксперты» начинают рассуждать о кризисе, мы не можем этого не чувствовать, начинаем задействовать уже разработанные планы действий по минимизации возможных потерь от панических настроений на рынке.

— А как насчет более абстрактных правовых и репутационных рисков?

Виталий Бабенко: Общее управление данными рисками осуществляется в рамках операционного риска. Данные риски гораздо проще предвидеть и принимать меры по их минимизации, чем заниматься их последующей оценкой. Действительно, это самые сложные для осязания риски. Управление репутационным риском осуществляется в рамках правила «знай своего клиента и сотрудника». Ведем работу по стандартизации внутренних документов, по поводу общения сотрудников с клиентами. Есть кодекс принципов деловой этики и корпоративного поведения сотрудников.

— Какие методики оценки кредитных, операционных рисков вы применяете и как оцениваете рынок программных разработок по этому направлению?

Виталий Бабенко: Пожалуй, наиболее эффективной системой, в которой можно реализовать управление рисками, является Excel. С него все начинается, и в нем же формируются отчеты. Также стоит отметить программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» от компании ИНЭК. Для оценки и управления кредитным и рыночным рисками мы применяем данный комплекс, также комплекс использовался для проведения стресс-тестирования.

Вообще, на рынке присутствует достаточное количество специализированного ПО, западных и отечественных разработок. Однако их стоимость и расходы на внедрение достаточны высоки. Кроме того, потребуется наличие сотрудников, обученных работать с данными комплексами. Здесь стоит определить насколько затраты на приобретение и внедрение позволят сократить расходы или минимизировать убытки, возможно, банку проще и дешевле принять риски. В настоящий момент мы не рассматривали варианты приобретения других комплексов по оценке и управлению рисками, пока по нашим расчетам расходы на их внедрение превышают потенциальные убытки.

— Как меняется стратегия управления рисками в вашем банке и на рынке в целом: становится ли она более агрессивной или остается консервативной?

Максим Кулаев: Стратегия управления рисками должна быть естественно и неразрывно связана с развитием самого банка. В зависимости от того, агрессивным или плавным будет это развитие, изменится и система риск-менеджмента. И главное даже не это. В одном я убежден абсолютно: из-за чего происходят все неблагоприятные события, которые мы относим к рискам? Только из-за того, что где-то нарушается утвержденное положение, кто-то нарушает технический порядок, начинается самодеятельность. Положения по рискам, как и уставы, «написаны кровью», и за каждым словом стоит ситуация, которая имела место на рынке или в конкретном банке. И чтобы исключить негативные случаи, а соответственно, сделать систему риск-менеджмента эффективной, нужно работать именно над стопроцентным следованием всем процедурам.

Особенно это важно сегодня, когда многие банки, в том числе и мы, активно выходят в регионы: положения должны быть максимально универсальными и применимыми в любом подразделении, будь то операционная касса или крупный филиал.

— Изменилось ли положение дел в управлении кредитными рисками, начинают ли в банках выделять отдельные направления, например по рискам кредитных карт, автокредитам и другим продуктам?

Максим Кулаев: Для большинства российских банков кредитный риск по-прежнему преобладает, ведь сейчас наиболее выгодно зарабатывать на кредитах, они остаются наиболее стабильным доходоприносящим активом. По рынку самыми рисковаными являются потребительские кредиты. И здесь помимо кредитного риска на первый план выходит операционный риск — такие факторы, как мошенничество, нарушение внутренних инструкций, сговор с работниками банка.

Если говорить о разновидностях кредитных рисков по разным продуктам — у нас каждым из них занимаются отдельные сотрудники. Каждый специализируется на своем направлении, знает специфику продукта, но в то же время любой из них всегда может заменить другого, потому что общие основы оценки рисков едины. Есть определенные опции, которые свойственны тому или иному типу задач. Но если соблюсти порядок и общее правило, собрать полный пакет информации, то риск будет правильно рассчитан и минимизирован. И если положение по оценке рисков написано качественно, то его стопроцентное выполнение, как я уже говорил, гарантирует максимальную и оптимальную защиту от рисков.

— От чего зависит качество этого положения?

Виталий Бабенко: Один человек ни при каких обстоятельствах не может написать методику, она будет узкой и неэффективной. Поэтому каждый документ проходит многоступенчатую проверку и доработку: рисковики, кредитные аналитики, юристы, служба безопасности, методологи, бухгалтерия и так далее. На положениях об управлении рисками стоит около 15 подписей, и это притом, что их никогда не создают с нуля. Специалисты, создающие такие документы, явно читали и работали с подобными инструкциями других банков. А эти документы, в свою очередь, ведут свою историю издалека, несут опыт российских банков и корни зарубежной практики, адаптированной под нашу действительность. Так что хорошее положение о рисках — это коллективный продукт мирового банковского сообщества, адаптированный под задачи конкретного банка и учитывающий все последние изменения и рекомендации. Например, в положение по управлению кредитным риском практически каждый год вносятся изменения. Появляется достаточное количество основополагающих изменений, меняются методология, требования ЦБ РФ.

— Как вы думаете, сможет ли повлиять на рынок банковского риск-менеджмента возможное развитие такого продукта, как ВВВ, или комплексного страхования собственных рисков банка?

Виталий Бабенко: Деятельность банка, по сути, и есть риск, она всегда была с ним сопряжена. Банк принимает на себя риски, и берет за это плату в виде комиссии или процентной маржи. А передавать свою работу страховой компании — это значит терять свой бизнес, свой доход. Мы используем отдельные виды ВВВ: страхование имущества, инкассаторских перевозок, нелояльности персонала, криминальных действий третьих лиц. Вообще, здесь мы также руководствуемся экономической целесообразностью.

— Хедхантеры банковского рынка в один голос твердят о нехватке персонала и руководителей именно в сегменте оценки и управления рисками? Как с этой ситуацией справляется ваш банк?

Максим Кулаев: Риск-менеджеров на рынке действительно недостаточно и их стоимость сейчас очень велика. Нам, например, нужны сотрудники, которые смогли бы охватить довольно большой участок работы, а экспертов широкого профиля с большим опытом, которые могли бы описать методологию по нескольким рискам, очень мало. Есть риск-менеджеры, которые только что закончили вуз, донельзя нашпигованные новыми знаниями, математическими моделями оценки, но не имеют навыков практического применения знаний. Хотя и такие работники становятся востребованы на рынке, ведь они могут делать красивые и адаптированные отчеты по рискам для внешних пользователей. Специалисты с иностранным образованием очень дороги и амбициозны: потакать всем их прихотям имеет смысл, только если есть определенные и очень срочные задачи.

Хороший специалист может вырасти только на опыте и самообразовании. Нужно растить своих специалистов с высоким уровнем лояльности и корпоративной культуры. Я придерживаюсь мнения, что в управление рисками стоит брать не только теоретиков, но и людей, которые знают риски на практике: кредитных специалистов из фронт-офисов, сотрудников казначейств, тех, кто «ощущал риски на кончиках пальцев».

Виталий Бабенко: Сотрудники, которые могут заниматься построением математических моделей оценки рисков, отлично получаются из выпускников физматов. Пусть изначально они путают актив с пассивом, но в целом финансовая математика по сравнению с полученными ими фундаментальными знаниями кажется им элементарной. Прочитав несколько документов, они могут создать адаптированную под задачи банка модель оценки рисков. Так что даже в ситуациях острой нехватки кадров цивилизованный выход есть и, как вы видите, он может быть вполне разумным по цене.

Мнение эксперта 

Виктор Сусойкин, руководитель управления финансовых приложений компании РДТЕХ

За последние два года многофилиальные банки и группы банков стали тяготеть к тому, чтобы иметь общую систему риск-менеджмента, так как это позволяет комплексно подходить к оценке возможных рисков. Впрочем, данные в филиалах могут быть в различных форматах, как правило, рассредоточены, не согласованы, не структурированы, зачастую избыточны и не всегда достоверны, поэтому система управления рисками будет эффективна только в том случае, если она является составной частью единого банковского хранилища данных.

Хранилище обеспечивает процесс сбора информации из оперативных источников, ее централизованное хранение и систематизацию, подготавливая основу для реализации аналитического функционала системы, в том числе по внедрению модулей по управлению рисками.

При оценке рисков хранилища данных играют первостепенную роль и по другим причинам. Во-первых, согласно Basel II, банки должны накапливать статистику не менее семи лет. Во-вторых, хранилище позволяет не просто снизить один из видов рисков, но и найти баланс, чтобы при заданном уровне интегрального риска была максимальная доходность.

В частности, подобный подход к созданию системы риск-менеджмента применен в банке ВТБ, для которого компания РДТЕХ реализовала и продолжает развивать корпоративное хранилище данных. В качестве платформы для хранилища использованы адаптированные под российские требования бизнес-приложения Oracle Financial Services Applications.

При выборе оптимального решения по управлению рисками преимущества локализованного западного программного обеспечения очевидны. Решения иностранных вендоров привлекательны с точки зрения наличия подробных и проверенных методологий, однако положенные в их основу западные специфика и опыт не в полной мере применимы для России — сказываются различия в регуляторных органах и особенности развивающегося рынка. Поэтому вариант использования локализованных и доработанных западных решений на данный момент является золотой серединой.

Екатерина Самойлова, Председатель Правления ООО КБ «ОПМ-Банк»

Любая стратегия управления рисками по своей сути — это умение в неопределенной экономической ситуации правильно оценивать степень риска, выбирать приемы ее снижения и правильно их использовать.

Грамотно выстроенная система управления рисками банка дает возможность стабилизировать важнейшие стратегические и тактические показатели деятельности (например, доходность), оптимизировать уровень ликвидности, предотвратить убытки, подготовить банк к действиям в чрезвычайных ситуациях и повысить свою репутацию.

В современных условиях лишь ограниченное число банков разрабатывает свою рисковую стратегию управления рисками с обязательным наличием концептуальной составляющей при воздействии негативных внешних и внутренних факторов. Большинство же банков ориентирует свою стратегию на достижение поставленных целей в краткосрочном периоде. Как результат, снижаются доходность, финансовая устойчивость банка, его конкурентоспособность.

Коммерческие банки вынуждены оттачивать мастерство в искусстве управления рисками в среде непостоянных условий и при отсутствии полной, достоверной информации. Как правило, это делается при помощи сбалансированности стратегических и тактических методов управления. Многие российские банки при осуществлении стратегического управления рисками нацелены на обеспечение динамичного роста, тогда как другие предпочитают минимизировать риски и поддерживать имидж устойчивого в финансовом отношении банка при невысоком уровне выплат процентов.

Оба случая стратегического управления рисками становятся атрибутивной составляющей банковского менеджмента с выделением в специфическую рисковую стратегию со своими принципами, целями и задачами, не позволяющую рисковать деньгами вкладчиков. Эффективность стратегического управления рисками зависит от работы высококвалифицированных риск-менеджеров в аппарате управления банка, способных учесть интересы различных подразделений и грамотно выстроить сбалансированную стратегию банка, направленную на рост, защиту и развитие.