В последние годы розничное кредитование являлось основным драйвером развития банковского рынка. В 2011 году по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) совокупный объем розничных кредитов вырос на 44,1%, в 2012 -на 54,8%. Бурному росту способствовали хорошая доходность благодаря высоким ставкам, наличие значительного числа новых заемщиков, выход большого количества банков на рынок розничного кредитования, развитие филиальной сети, вложения в инфраструктуру. В 2013 году произошло замедление развития рынка - прирост кредитов физлицам составил 36,9%. Регулятор задумал охладить рынок, в результате были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды физическим лицам, увеличены коэффициенты взвешивания по риску для высокомаржинальных кредитов и ограничена максимальная процентная ставка.
Главным испытанием для розничных банков в 2014 году стало значительное падение рентабельности бизнеса. Поддерживать ее на хорошем уровне в условиях замедления рынка розничного кредитования в этом году банкам станет сложнее. Наряду с достижением данной цели им предстоит решить важнейшую задачу - ужесточить отбор заемщиков и по возможности сократить долю наиболее рисковых, беззалоговых кредитов в портфелях. Делать это им придется в то время, когда база новых заемщиков фактически исчерпана: по данным НБКИ только около 20% экономически активных граждан не брали кредиты. В результате влияния всех факторов конкуренция на банковском рынке в 2014 году заметно усилилась.
В нынешних условиях кредитным организациям нужен инструментарий, который поможет им противостоять новым угрозам и выдержать конкурентную борьбу. На протяжении многих лет НБКИ помогает банкам добиваться целей с учетом сложившихся тенденций на рынке. Именно поэтому бюро стало крупнейшим поставщиком разработок для управления кредитными рисками. Инструменты риск-менеджмента, созданные НБКИ, обладают высокой предсказательной способностью, так как они настраиваются и проходят проверку по самой крупной и релевантной базе. Одним из наиболее востребованных инструментов НБКИ являются скоринговые модели. В настоящее время шесть из десяти ведущих российских кредитных организаций (и пятнадцать из крупнейших тридцати) используют «Скоринг бюро» на основе данных НБКИ.
Кредиторам важно провести оценку заемщика быстро и с высокой прогнозной точностью. Скоринг НБКИ является сегодня самым необходимым инструментом управления рисками в кредитных организациях, что подтверждается количеством запросов - более миллиона в месяц.
При этом бюро предлагает несколько вариантов скоринга, включая модели, позволяющие оценивать не только потенциальных заемщиков, но и существующие счета. У кредиторов всегда есть возможность провести так называемый ретроскоринг, то есть оценить, насколько та или иная модель скоринга эффективна с учетом специфики их клиентской базы, и выбрать по результатам нужную.
Скоринговые карты, построенные с учетом данных кредитной истории заемщиков из базы НБКИ, являются в настоящее время, по существу, основным инструментом для снижения рисков для банков. Однако этот тип скоринговых карт строится только на основе уже накопленной информации о заемщике. А кредитное поведение заемщика зачастую подвержено изменениям. В условиях, когда Индекс кредитного здоровья ухудшился (он составил 102 пункта на 1 января 2014 года, это стало результатом снижения платежной дисциплины заемщиков и, соответственно, увеличения числа «плохих» долгов), возрос спрос на услугу мониторинга финансового поведения заемщиков - систему «Сигнал 2.0». Она позволяет кредитору практически в режиме online получать уведомления в 17 случаях изменений в кредитной истории. Банкам важно иметь представление об этих процессах, чтобы клиент не допускал просрочку или не ушел за другим займом к конкуренту. «Сигнал 2.0» позволяет финансовым институтам проводить кросс-продажи, оперативно изменять лимиты по кредитам, управлять проблемной задолженностью.
Бенчмаркинг, социальные связи и борьба с мошенниками
Решения бюро доказали свою эффективность, поскольку разрабатывались именно в то время, когда были нужны. Возникшие в 2013 году угрозы, а также предпосылки для усиления конкуренции среди розничных банков вызвали необходимость создания принципиально новых, инновационных услуг, которые смогли бы гармонично дополнить существующие предложения бюро. В 2013 году финансовые институты столкнулись с необходимостью корректировки кредитных стратегий. Причинами стали, во-первых, изменения регулятивных норм со стороны Банка России, во-вторых, снижение качества обслуживания кредитов заемщиками практически всех целевых групп. В этих условиях кредитным организациям важно принимать решение взвешенно и на основе репрезентативных рыночных показателей, исключающих возможность ошибки.
В середине 2013 года НБКИ и порядка 20 банков - лидеров розничного кредитования объединились в рабочую группу, определившую список показателей, интересных финансовым институтам для проведения сравнительного анализа. Проект был назван «Бенчмаркинг», так как предполагает сравнение показателей банка с показателями банков конкурентной группы. Сравниваются более чем 230 параметров, среди которых портрет заемщика, качество работы с просроченной задолженностью, качество возврата и т.д. Данные предоставляются в разрезе по видам и размерам кредитов, возрастам заемщиков, регионам России. Каждый параметр представлен в динамике за последний год и отдельно «по себе/по другим». Безусловно, на сегодняшний день «Бенчмаркинг» НБКИ - это уникальная возможность оценки эффективности кредитной политики и планирования на основе репрезентативных рыночных данных.
Банки хотят узнать, как работа конкурентов влияет на их позиции на рынке, как окружение заемщика влияет на его платежную дисциплину. Исследование базы НБКИ показало, что более чем 50% клиентов имеют социальные связи друг с другом. Бюро выявило корреляцию между кредитным поведением заемщиков с субъектами в их социальной сети. Сейчас эта информация используется крупными кредиторами для более точной оценки риск-профиля клиента. Кроме того, данная технология применятся в скоринговой модели FICO.
Эти же принципы являются определяющими в противодействии кредитному мошенничеству. По оценкам НБКИ на 1 января 2014 года потери кредиторов от мошенников составили 153 млрд руб., тогда как годом ранее их объем был 67 млрд руб. В таких условиях увеличиваются требования к риск-аналитике. Точная аналитика рынка, изучение различных показателей, имеющих отношение к каждому этапу кредитного процесса и к динамике этих показателей, - источник формирования правильных тактик и стратегий кредиторами. Технология призвана эффективно бороться с мошенничеством на этапе рассмотрения кредитных заявок. Система «НБКИ-AFS» (Anti Fraud System) в настоящее время по своим интеллектуальным возможностям, быстродействию, удобству использования не имеет аналогов. Практически все крупные банки установили ее, и уже в 2014 году НБКИ ожидает кардинальной смены тренда в области противодействия мошенничеству. Тем более что большую популярность набирает второе решение в данной области -так называемый Fraud Score (скорин-говая карта, ранжирующая кредитные заявки по вероятности кредитного мошенничества). В совокупности эти инструменты показывают прекрасные результаты.
Есть предпосылки того, что новые инструменты НБКИ будут востребованы. В этом году, когда темпы роста рынка розничного кредитования замедляются, конкуренция на банковском рынке переходит на принципиально новый уровень. Лидерами станут кредиторы, которые усовершенствуют системы управления рисками и благодаря этим мерам сумеют максимально быстро повысить качество кредитных портфелей.
Начать дискуссию