Вопрос управления рисками остро встает в периоды, когда банки испытывают на себе влияние ряда негативных факторов, к числу которых относится прежде всего ужесточение регулирования и надзора, исчезновение привычных механизмов обеспечения дохода, учащение прецедентов мошенничества, репутационные риски.
Управление рисками как фактор успеха
Главная задача розничных банков в 2014 году – удержание рентабельности. Для достижения данной цели им предстоит ужесточить отбор заемщиков и по возможности сократить долю наиболее рисковых беззалоговых кредитов в портфелях. Делать это им придется в то время, когда потенциал для привлечения новых заемщиков фактически исчерпан: по данным НБКИ только около 20% экономически активных граждан не брали кредиты. Следовательно, конкуренция на банковском рынке в 2014 году заметно усилилась.
Вместе с тем аналитики НБКИ предупреждают, что над рынком розничного кредитования нависла новая угроза – кредитное мошенничество. По оценкам специалистов, на 1 января 2014 года потери кредиторов от мошенников составили 153 млрд рублей, тогда как годом ранее – 67 млрд рублей.
Естественно, на этом фоне возникают вполне закономерные вопросы: как можно предотвратить реализацию кредитных рисков и какое значение в российских банках придается выработке эффективной стратегии риск-менеджмента?
«Банк придает особое значение рискам мошенничества: на каждом этапе рассмотрения кредитных заявок проводятся проверки достоверности предоставленных заемщиками сведений. Что касается стратегии риск-менеджмента, то в банке разработана и действует стратегия управления рисками, направленная на обеспечение оптимального соотношения между доходностью и уровнем принимаемых рисков. В стратегии учтены рекомендаций Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию», – комментирует начальник управления по контролю за рисками банка «Возрождение» Сергей Королев.
Эффективная стратегия риск-менеджмента – одна из приоритетных задач и БАНКа ИТБ. «Минимизация рисков от мошеннических действий является одним из элементов управления рисками финансового института. Используя передовые решения, предлагаемые ведущими бюро кредитных историй для предотвращения мошенничества и нарушений при кредитовании физических лиц, банк успешно решает задачи по минимизации данного риска», – говорит заместитель начальника департамента активно-пассивных операций БАНКа ИТБ Виктор Орлов.
Консервативная политика и жесткий риск-менеджмент стали основными факторами, позволившими СБ Банку избежать финансовых потерь как в условиях кризиса, так и в посткризисный период. «Была разработана система управления, основной целью которой является комплексная защита от рисков и при этом максимальное содействие кредитной организации в достижении поставленных стратегических и краткосрочных целей. На современном этапе при внедрении стандартов «Базель II» и «Базель III» для обеспечения необходимого качества управления рисками банк на постоянной основе корректирует и соответствующим образом адаптирует разработанную ранее стратегию управления, совершенствует кредитную политику и политику по управлению ликвидностью», – отмечает начальник управления контроля операционных, правовых и репутационных рисков СБ Банка Александр Дужий.
По словам начальника управления риск-менеджмента малого и среднего бизнеса Уральского банка реконструкции и развития Сергея Гамберга, применяемые в кредитной организации стратегии включают в себя мероприятия по реализации эффективной системы управления рисками мошенничества (fraud risk management). «Основа работы данной системы – обязательное выполнение действий по выявлению, фиксации fraud-событий (как внешних, так и внутренних) и реагированию на них всеми подразделениями, непосредственно вовлеченными в работу с кредитными заявками (подразделения риск-менеджмента, служба безопасности, юридическая служба, бизнес-подразделения). На основе накопленной информации о fraud-событиях в банке также разрабатываются механизмы снижения рисков мошенничества путем построения моделей fraud-скоринга. Производится составление профиля мошенника, мониторинг основных показателей уровня мошенничества, фиксируются типичные схемы организованного мошенничества и разрабатываются контрмеры. Кроме того, анализируется и корректируется продуктовая линейка банка с точки зрения привлекательности отдельных продуктов для преступников», – разъясняет эксперт.
Положиться на чужой опыт
Каким же видят правильный подход к построению системы управления рисками специалисты отрасли?
«На наш взгляд, система управления рисками должна позволять получать информацию о рисках на всех стадиях принятия управленческих решений для достижения стратегических целей. При этом стоимость мер по снижению рисков должна соотноситься с возможными потерями от наступления рисковых событий», – констатирует Сергей Королев (банк «Возрождение»).
По мнению Виктора Орлова (БАНК ИТБ), правильный подход к построению системы управления рисками – отказ от экспертных или кустарных методов оценки и управления и использование современных технологий: Big Data, Data Mining, статистику и машинное обучение. «Ключевым критерием является оценка качества системы. Должна быть уверенность в том, что каждый шаг в управлении рисками апробирован, а эффективность каждого этапа доказана», – считает эксперт.
С точки зрения Сергея Гамберга (УБРиР), построение системы управления рисками не может быть эффективно решено набором отдельных мероприятий. «Данная задача решается исключительно внедрением комплексной технологии управления рисками, затрагивающей все направления деятельности банка. В основе технологии должен лежать принцип, согласно которому ни одно бизнес-решение не может быть принято без осознания степени риска», – отмечает специалист.
Руководитель отдела риск-технологий банка DeltaCredit Вадим Мамонов уверен, что наиболее важным, но вместе с тем и самым сложным является нахождение оптимального соотношения «риск – доходность». Также ключевой момент – автоматизация всех процессов и уход от ручных операций.
Требуются технологии!
Для результативной работы системы управления рисками необходимо качественное решение множества задач: учет бизнес-операций во фронт-офисных системах, качество данных и консолидация их в рамках единого информационного поля, количественная оценка рисков, поддержка бизнес-процессов управления лимитами и многих других. Таким образом, с полным основанием можно говорить о том, что управление рисками – технологическая задача.
«Получение информации о рисках необходимо. В современном мире для этого нужна высокая оперативность в решении задач сбора, хранения и обработки данных, а также в реализации автоматизированных контрольных процедур для предотвращения рисковых событий. Это требует применения новейших технологий и предъявляет высокие требования к организации процессов», – констатирует Сергей Королев (банк «Возрождение»).
Вадим Мамонов (банк DeltaCredit) убежден, что автоматизация играет большую роль в управлении рисками, но здесь также крайне важна методология, основанная на профессиональных знаниях и опыте. «Четко выстроенные бизнес-процессы (с расставленными в правильных местах точками контроля) позволяют минимизировать вероятность наступления риска», – поясняет эксперт.
С данной точкой зрения согласен Виктор Орлов (БАНК ИТБ): «В настоящее время это в значительной мере технологическая задача, поскольку все бизнес-процессы необходимо формализовать и автоматизировать. Конечно, нужно использовать экспертные знания, но время, когда весь процесс принятия решений базировался только на них, осталось далеко в прошлом. Управление рисками – такой же бизнес-процесс, как и многие другие, и требования к нему предъявляются аналогичные: возможность количественной оценки, повторяемость, интерпретируемость результатов и пр.»
По мнению Александра Дужего (СБ Банк), каждый вид риска в той или иной степени требует именно технологического подхода, детального понимания происходящих процессов: выявления риска, его оценки, мониторинга, контроля, минимизации, возможности оценки происходящих изменений по заданным качественным критериям и количественным параметрам. Эксперт уверен: «С одной стороны, решение этой задачи невозможно без использования регламентов бизнес-процессов, современных ИТ, программных средств и специальных алгоритмов для обработки значительных объемов информации. Их использование позволяет проводить многие расчеты, осуществлять контроль параметров в режиме online, обеспечивать оперативное реагирование на появляющуюся угрозу. Но, с другой стороны, надо понимать, что универсальных подходов не существует. Не все качественные изменения можно описать алгоритмами без существенной потери точности в прогнозной оценке».
Кадры решают все
В управлении бизнес-рисками без использования ИТ не обойтись, убеждены эксперты. С другой стороны, мероприятия по снижению или хотя бы стабилизации уровня риска требуют специальных знаний, которыми, как правило, ИТ-специалисты и ИТ-менеджеры не обладают. Как эффективно организовать работу «рисковиков» в частности и банка в целом в подобных условиях?
«Ситуация действительно непростая. При реализации мер по снижению рисков необходимо взаимодействие специалистов по разным направлениям банковской деятельности. Для решения задач, находящихся на стыке, в организации своей работы мы применяем проектный подход, который заключается в выделении конкретной задачи по изменению бизнес-процессов, определении сроков, бюджета и подборе группы специалистов для ее решения. Это позволяет выстроить эффективное взаимодействие и получить намеченные результаты», – рассказывает Сергей Королев (банк «Возрождение»).
С точки зрения Виктора Орлова (БАНК ИТБ), используемое для анализа программное обеспечение должно минимизировать потребность в программировании. Желательно, чтобы все можно было сделать вообще без кодирования. Чем меньше промежуточных звеньев между риск-менеджерами и анализируемыми данными, тем лучше. «Для управления рисками необходимо привлекать специалистов, обладающих глубокими знаниями на стыке бизнеса, ИТ-технологий и математики – риск-аналитиков или исследователей данных. На рынке найти подобных экспертов пока еще достаточно сложно, поэтому целесообразно «выращивать» риск-менеджеров внутри банка», – делится опытом эксперт.
Сергей Гамберг (УБРиР) отмечает: ИТ-специалисты зачастую не имеют специальной экономической подготовки или, во всяком случае, не имеют достаточно опыта, чтобы самостоятельно удовлетворить в полной мере потребности подразделений риск-менеджмента. «На практике для организации взаимодействия между этими структурами используются технологи – специалисты, служащие связующим звеном в процессе правильной постановки задачи. Технолог контактирует с сотрудниками подразделений риск-менеджмента, изучает детали каждого проекта, а дальше интерпретирует полученные знания и информацию в постановке задачи для ИТ-подразделений на понятном им уровне», – рассуждает специалист.
Таким образом, можно легко убедиться, что для любого банка управление рисками – действительно комплексная задача, требующая как продуманной стратегии, так и отлаженных и четко сформулированных процессов. Не менее важными требованиями по мере развития рынка становятся использование передовых ИТ-технологий и повышение профессионализма специалистов. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, банк рискует столкнуться с серьезными издержками в результате реализации тех или иных видов риска.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Антон ЛАЗЕБНЫЙ, руководитель направления «Управление рисками» компании «Неофлекс»
На фоне снижения темпов роста розничного кредитования многие кредитные организации вынуждены констатировать значительное увеличение доли просроченной задолженности. В этом контексте основной задачей для сотрудников риск-подразделений розничных банков является оперативная корректировка стратегии таким образом, чтобы остановить рост просроченной задолженности и не допустить выдачи необеспеченных кредитов высокорискованным сегментам заемщиков. — другой стороны, нужно не впадать в крайность: если слишком сильно затянуть гайки, то можно вовсе свести к минимуму объем выдачи. Таким образом, вызов для банковского риск-менеджмента в том, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка и балансировать между двумя полярными рисковыми стратегиями. Это было важно всегда, но в современной ситуации держать паритет становится особенно сложно и трудоемко.
Одним из элементов, помогающих кредитной организации справиться с этим вызовом, может стать система, в которой настроена рисковая стратегия банка. Понятно, что это лишь инструмент, но в руках компетентного бизнес-пользователя он становится особенно ценным. Его использование позволяет обстоятельно оценить принимаемые решения и спрогнозировать результаты. ѕодобные инструменты объединяются под общим названием BRMS (Business Rules Management System) – системы управления бизнес-правилами.
Для решений этой и других задач наша компани€ рекомендует рассмотреть одну из лучших промышленных систем по управлению бизнес-правилами - FICO Blaze Advisor. Разработанные компанией “Неофлекс” стратегии позволяют эффективно управлять качеством кредитного портфель, подтверждением этому может служить многолетний опыт компании в автоматизации управления рисками для кредитных организаций. Один из недавних примеров внедрения системы – проект в Восточном экспресс банке, где завершился первый этап по настройке FICO Blaze Advisor, в рамках которого была решена задача регулярного пересмотра лимитов по кредитным картам. Использование этой системы позволяет оперативно реагировать на финансовое состояние заемщиков и управлять расширением кредитного портфеля при сохранении заданного уровня его качества.
Начать дискуссию