Один из главных выводов «Исследования управления рисками – 2014», проведенного Федерацией европейских ассоциаций по управлению рисками (FERMA), сводится к тому, что риск-менеджмент становится стратегической функцией в европейских организациях. При этом, согласно исследованию, по мере усиления своей значимости управление рисками может стать полезным. Попытки российского бизнеса, в том числе и банковского, застраховаться от рисков стали особенно настойчивыми во время кризиса. Эксперты предупреждают: бороться с рисками нужно при любых обстоятельствах, однако лучше заниматься их профилактикой, чем экстренным лечением последствий.
NBJ обратился к экспертам с просьбой ответить на следующие вопросы: какие тенденции в управлении рисками существуют сегодня на рынке, есть ли подходы в риск-менеджменте, способные минимизировать потери банковского бизнеса в текущей кризисной ситуации?
Банк «Ренессанс Кредит»
Татьяна ХОНДРУ, заместитель председателя правления
В условиях замедления темпов роста кредитования доля просроченных займов в портфелях финансовых институтов увеличивается. Конечно, в первую очередь это связано со сложной макроэкономической ситуацией. Сейчас нельзя поддаваться искушению и ослаблять рисковые политики, чтобы перекрыть растущую просрочку новыми выдачами – это может привести к еще большим потерям. Более того, важно постоянно актуализировать рисковые правила, изменять их в соответствии с меняющимися рыночными условиями. Стоит также уделять серьезное внимание риск-аналитике: необходимо регулярно обновлять информацию по различным клиентским сегментам, так как из-за сложившейся на рынке ситуации категория клиентов, которая ранее была стабильной и считалась прибыльной, в текущих реалиях может оказаться убыточной.
Что касается инновационных инструментов управления рисками, то за последние годы их появилось достаточно много. Некоторые из них действительно интересны, поэтому активно пилотируются банками. Однако все они являются лишь дополнением к классическим инструментам, таким как аппликационные и поведенческие модели, построенные на основе данных бюро кредитных историй, а также отсечение негативной кредитной истории.
Если говорить непосредственно про банк «Ренессанс Кредит», то текущая экономическая ситуация стимулирует нас развивать различные инструменты для оперативного мониторинга платежного поведения, а также для мониторинга риск-профиля заемщиков в региональных разрезах. Кроме того, постоянно ведется поиск новых клиентских сегментов, характеризующихся низким уровнем риска, активно исследуются инструменты для предотвращения перегрузки клиентов кредитными обязательствами.
Первобанк
Марина ЗИМИНА, заместитель председателя правления
Сейчас игроки банковского сектора сконцентрировались на улучшении качества и рентабельности используемых систем, процессов, продуктов и тарифов. Риск-менеджмент смещается в сторону задач сопровождения активной клиентской базы. Так, базовыми тенденциями можно назвать задачи прогнозирования проблем у клиента или у контрагента на ранней стадии.
В Первобанке для этого многое было сделано в 2014 году: в руках экспертов-рисковиков головного офиса централизованы процедуры регулярной оценки финансового положения, введены централизованные процедуры регулярного мониторинга исполнения клиентом обязательных условий обслуживания задолженности (в том числе поддержание оборотов по расчетным счетам).
Кроме того, мы модернизировали процессы и технологические, математические и методологические инструменты, позволяющие ускорить анализ данных в целях прогнозирования негативных динамик.
Сейчас особенное время, когда усилия всех служб банков сконцентрированы на задачах сохранения качества активов и поддержания ликвидности. Быстро меняющаяся внешняя среда требует активной реакции бизнеса на рыночную ситуацию. Прежде всего необходимо изменение подходов в работе с собственной клиентской базой и базой контрагентов. В кризисной ситуации для разработки грамотной тактики банку следует хорошо понимать ситуацию каждого своего клиента. Целесообразно поработать над созданием моделей и инструментов, которые позволят проводить детальный и экспресс-анализ состояния заемщиков.
В работе с физическими лицами необходимо внедрять широкую линейку продуктов для реструктуризации имеющейся задолженности, а также повышать качество внутренних процессов проведения реструктуризации. При обслуживании портфелей физических лиц целесообразно подключать сигнальные сервисы, предлагаемые бюро кредитных историй.
Газпромбанк
Алексей МИРОШНИЧЕНКО, исполнительный вице-президент
Среди свежих тенденций можно выделить распространение инструментов ценообразования, учитывающих как собственно стоимость фондирования и затрат, так и стоимость рисков и капитала. С точки зрения эволюции систем управления рисками такие инструменты следуют за моделями оценки ожидаемых потерь и аллокации капитала, а также основываются на них.
В кризисной ситуации актуальными становятся: инструменты стресс-тестирования, так как статистические методы измерения риска перестают работать; инструменты управления краткосрочной ликвидностью, так как необходимо оперативно отслеживать изменения в поведении отдельных групп активов/пассивов и в кратчайшие сроки принимать соответствующие меры; инструменты идентификации и управления потенциально проблемной задолженностью, так как наибольший диапазон возможностей доступен банку до того момента, когда задолженность становится по-настоящему проблемной. Однако для того чтобы воспользоваться всеми этими инструментами, необходимо выявить наличие потенциальных проблем на ранней стадии, до того как в бизнесе заемщика начали происходить необратимые изменения.
Райффайзенбанк
Владимир ВАРИВОНЧИК, заместитель руководителя дирекции по управлению рисками
С точки зрения риск-менеджмента среди важных тем для всего банковского сообщества можно назвать внедрение подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов, требования по расчету показателя краткосрочной ликвидности, изменяющиеся подходы к расчетам экономических нормативов, вопросы, связанные с процедурами противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Мы продолжаем реализацию некоторых проектов, связанных с автоматизацией бизнес-процессов. В завершающей стадии находится важный для всей группы Raiffeisen проект по внедрению продвинутого подхода в оценке операционного риска.
Однако нашей основной задачей остается сохранение качества кредитного портфеля. В связи с этим мы проводим мероприятия по стресс-тестированию, по внеочередному пересмотру качества заемщиков, по развитию систем раннего предупреждения проблемной задолженности, а также ряд процедур, направленных на оптимизацию наших бизнес-процессов.
Промсвязьбанк
Инабат ТОРОК, руководитель блока «Риски»
В части управления розничными рисками одним из самых значимых источников информации по физическим лицам по-прежнему остается бюро кредитных историй. В своей практике мы начали активно использовать набирающий популярность продукт – триггеры бюро. С помощью триггеров банк получает возможность в режиме онлайн узнавать информацию об изменении кредитного поведения клиента. Эту информацию финансовый институт может использовать как для повышения лояльности клиента, формируя новые кредитные предложения в случае, например, закрытия кредита в стороннем банке, так и для управления кредитным риском, подвергая клиентов, склонных к просрочке, более интенсивным стратегиям взыскания.
В Промсвязьбанке одной из приоритетных задач в области управления рисками является всесторонний мониторинг текущего кредитного портфеля. На регулярной основе проводится анализ различных сегментов клиентов и их кредитного поведения. Также мы оцениваем влияние внешних факторов и событий: системные проблемы в ряде отраслей экономики, негативные изменения в макроэкономической сфере. В рамках политики ответственного кредитования банк индивидуально рассматривает трудности каждого клиента. Так, в розничном сегменте в случае необходимости мы всегда готовы пойти на встречу клиенту, предложив, например, реструктуризацию.
В целях предупреждения будущей просрочки со второго полугодия 2014 года Промсвязьбанк пересмотрел инвестиционные проекты с низкой стадией реализации, изменил в сторону снижения лимиты, установил дополнительные контрольные параметры в рамках лимитов, в качестве приоритетных определил клиентов с высоким кредитным рейтингом.
Банк Жилищного Финансирования
Игорь ЖИГУНОВ, первый заместитель председателя правления
Работа по управлению рисками ведется участниками рынка постоянно. Это касается как критериев андеррайтинга заемщиков по разным видам кредитных программ (потребкредитование, ипотека, автокредиты, карты) в части учета кредитного риска, так и управления рисками – валютными, процентными, ликвидности. С учетом корректив, которые вносит рынок, с ноября 2014 года и по сей день эти составляющие риск-менеджмента требуют все большего внимания и ведения оперативного мониторинга. Например, корректировки андеррайтинга потребительских кредитов и карт в 2013 году дали свои результаты – по оценкам аналитиков, кредиты 2014 года являются более качественными, чем их предшественники.
Теперь игрокам рынка важно внести коррективы в такие программы, как автокредиты и ипотека, поскольку меняется формат потребителя и уровень его платежеспособности. Реальные доходы населения падают, а ряд сегментов рынка, например автотранспорт и недвижимость, показывают снижение ликвидности.
Существуют и другие важные аспекты в текущей работе риск-менеджмента: управление процентными и валютными рисками, а также риском ликвидности. С учетом стоимости свопов по валюте и изменений в части давления на капитал вновь выдаваемых валютных кредитов актуальной становится необходимость соотнесения рентабельности рублевого бизнеса при наличии валютных пассивов и активов, переоценки портфеля с учетом колебания курса.
Банк «ЮГРА»
Дмитрий ШИЛЯЕВ, заместитель председателя правления
В настоящее непростое время качественный риск-менеджмент стал фактором конкурентного преимущества и, как следствие, банки существенно изменили взгляд на систему управления рисками. Ключевым моментом в данном вопросе является стремление к переходу на использование продвинутых методов оценки рисков и планирования капитала независимо от текущих регуляторных требований надзорных органов.
На первый план в любой кредитной организации выходит использование инструментов стресс-тестирования. При этом частота пересмотра сценариев стресс-тестирования, а также их разнообразие постоянно увеличиваются. Особое внимание уделяется сценариям, связанным с валютными, страновыми и отраслевыми рисками.
В связи с кризисной ситуацией совершенствуются подходы по оценке индивидуальных рисков заемщиков и контрагентов. Так, особое внимание уделяется не только формальным критериям, характеризующим общее финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга, но и индивидуальным бизнес-рискам, связанным с особенностями деятельности компании. Акцент делается и на наличии или отсутствии у организации текущих и потенциальных источников средств для ведения бизнеса, мощностей, квалифицированного персонала, четкой стратегии и успешного опыта реализации тех или иных проектов.
Начать дискуссию