Насколько сложной задачей для российских банков является выполнение требований международного стандарта Basel III? В чем смысл формирования буферов капитала, какие из них являются обязательными для формирования «при любой погоде», а какие формируются только в периоды роста рынка? Способствует ли имплементация Basel III преодолению проблемы «рисования» капитала банков? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ заместитель директора департамента банковского регулирования Банка России Алексей ЛОБАНОВ.
NBJ: Алексей Анатольевич, как Вы оцениваете процесс перехода российских банков на стандарты Basel III?
А. ЛОБАНОВ: Началом перехода наших банков на базельские стандарты можно считать декабрь 2012 года, когда вышли документы, определившие новый порядок расчета капитала и нормативов его достаточности согласно Basel III: Инструкция № 139-И и Положение № 395-П. Тогда практически все банки перешли на новый порядок расчета капитала без каких-либо ощутимых проблем. Затем постепенно внедрялись и остальные элементы Basel III. Наконец в прошлом году была проделана большая работа по подготовке к вступлению в силу целого ряда компонентов этого соглашения – речь идет о нормативе краткосрочной ликвидности для системно значимых банков и буферов капитала для всех кредитных организаций. По сути, на сегодняшний день реализованы практически три четверти всего стандарта Basel III.
При этом Basel III предусматривает переходный период в несколько лет, до 2019 года – для введения нового порядка расчета капитала.
NBJ: Вы упомянули о том, что норматив краткосрочной ликвидности установлен только для системно значимых финансово-кредитных организаций. Почему так? Разве для остальных банков не имеет значения, достаточно ли у них такой ликвидности?
А. ЛОБАНОВ: Нормативы ликвидности, обязательные для соблюдения кредитными организациями, у нас были еще с середины 1990-х годов. Раньше их было больше, на данный момент осталось три: нормативы мгновенной, текущей и краткосрочной ликвидности. Так что не стоит трактовать мои слова так, будто банки, не относящиеся к категории системно значимых организаций, избавлены от необходимости управлять своей краткосрочной ликвидностью. Норматив, о котором я упомянул выше, четвертый, и он действительно установлен только для так называемых международно активных банков.
Почему так? Базельские стандарты изначально предназначались для международно активных банков и разрабатывались для них с целью сопоставления их финансового положения и создания возможности оценивать риски друг друга. Если же говорить о нормативе краткосрочной ликвидности, то он был разработан в первую очередь для стран, где не наблюдался дефицит высоколиквидных активов в понимании Basel III. Иными словами, речь идет о государствах с большим объемом государственного долга: там банки имеют возможность приобретать долговые обязательства государства в нужном им объеме и за счет этого достаточно легко выполнять норматив краткосрочной ликвидности.
NBJ: Это описание не очень соответствует тому, что мы на сегодняшний день знаем о России.
А. ЛОБАНОВ: Совершенно верно. Мы как раз находимся в числе тех стран, где внутренний рынок долга сравнительно невелик, и у банков в результате может не хватать высоколиквидных активов для того, чтобы выполнять новый норматив ликвидности самостоятельно.
С учетом этого было принято решение предоставить банкам, на которые распространяется новый норматив краткосрочной ликвидности, возможность включать в состав высоколиквидных активов (в случае возникновения у них дефицита этих активов) лимиты по так называемым безотзывным линиям ликвидности. Этот инструмент рефинансирования под обеспечение предусмотрен в Basel III и реализован в России и в ряде других стран исключительно для того, чтобы помочь банкам выполнить норматив краткосрочной ликвидности. При этом «живые» деньги такие банки могут и не получать.
NBJ: Но они показывают при расчете норматива, что теоретически у них есть возможность привлечь по линии Банка России такую-то сумму?
А. ЛОБАНОВ: Да. Это, конечно, дорогие деньги, но, с другой стороны, здесь есть и очевидные плюсы для кредитных организаций. Соглашение об открытии лимитов действует на протяжении года, и, пока у банка есть обеспечение, он может привлечь любую сумму в пределах этого обеспечения, необходимую ему для выполнения норматива краткосрочной ликвидности.
NBJ: Но Вы сами сказали, что круг «революционеров», которые могут рассчитывать на подобную поддержку со стороны Банка России, узок, и это, кстати говоря, обычно как раз и вызывает нарекания со стороны участников рынка, которым не посчастливилось попасть в этот круг.
А. ЛОБАНОВ: Другие банки не обязаны выполнять базельский норматив краткосрочной ликвидности и для управления своей ликвидностью могут пользоваться иными операциями рефинансирования в Банке России. С другой стороны, Банк России должен быть уверен в том, что он предоставляет ликвидность финансово устойчивым банкам, даже при условии того, что эти кредиты выдаются под обеспечение. С учетом этого круг потенциальных получателей таких кредитных линий и был ограничен системно значимыми кредитными организациями. Кроме того, мы полагаем, что при переходе на новое, технически сложное регулирование в первую очередь это должны сделать крупнейшие банки. Исходя из этого, мы и пошли путем дифференциации регулирования.
NBJ: Для крупных банков – одно, для малых и средних – другое?
А. ЛОБАНОВ: Да, только я бы несколько переформулировал это определение. Одно регулирование – для банков со сложной структурой бизнеса и, соответственно, сложным профилем риска, и другое – для всех остальных участников рынка.
NBJ: А как повлиял кризис, который мы сейчас переживаем, на процесс перехода банков на стандарт Basel III? Вы сказали, что особого напряжения на рынке не ощущается, но как-то слабо верится в то, что кризис абсолютно не сказался.
А. ЛОБАНОВ: Каких-то существенных сдвигов сроков перехода на Basel III именно из-за кризиса не было. Да, мы на год позже, чем это планировалось для стран, представленных в Базельском комитете, внедрили норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых банков. Но это связано не с кризисными явлениями в банковском секторе, а с тем, что мы не хотели бежать в этом вопросе «впереди паровоза». В частности, мы не хотели существенно опережать с внедрением новаций страны Европейского союза. Как известно, ЕС принял решение о внедрении этого норматива еще в 2014 году, но затем он перенес дату его вступления в силу на 1 октября 2015 года.
Кроме того, у нас на протяжении всего 2015 года проходила оценка соответствия российского банковского регулирования стандартам Базельского комитета. С учетом этого имело смысл вводить новый норматив в действие именно с текущего года.
NBJ: Алексей Анатольевич, а в чем заключалась изначальная идея внедрения стандартов Basel III?
А. ЛОБАНОВ: Базельское регулирование разрабатывалось по итогам мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, и оно отразило в себе сумму представлений о том, как нужно усилить и скорректировать регулирование банковской деятельности, для того чтобы подобные события больше не повторялись.
NBJ: Наверное, регулирования, которое полностью бы исключило подобные повторения, просто не существует.
А. ЛОБАНОВ: Да, но можно минимизировать масштаб подобных событий и, соответственно, сделать меньше потери для общества от банковских кризисов. Иными словами, цель внедрения базельских стандартов в том числе и в том, чтобы добиться сокращения расходов средств налогоплательщиков на решение проблем банковского сектора. Второй целью стандартов было сделать оценку банковских рисков более точной с учетом уроков кризиса. Например, выявить те операции, которые являются особенно рискованными, и сделать эти операции менее привлекательными для участников рынка за счет ужесточения регулирования.
Это если говорить об общей логике данного процесса. Теперь перейдем к конкретике. У нас переход на Basel III является не добровольным, а обязательным для банков, невзирая на размеры их активов и долю, занимаемую ими на рынке. В этом контексте говорить о выгодах для отдельной кредитной организации сложно – нужно говорить о выгодах, которые извлекает в случае перехода на Basel III национальная банковская система и в целом экономика страны. Эти выгоды я уже описал: повышение стабильности системы и сокращение или отказ от операций, которые по итогам предыдущего кризиса показали себя сверхрискованными.
При этом, говоря о плюсах, давайте не забывать одно важное обстоятельство. Россия является участником международных организаций, таких как «Группа двадцати», функционирующий при ней Совет по финансовой стабильности, Базельский комитет по банковскому надзору и др. Стандарты, о которых мы говорим, разрабатывались и принимались при непосредственном участии нашей страны и в силу этого должны быть внедрены так же, как в других странах – участниках этих международных организаций.
NBJ: Выходит, расхожее убеждение, что базельские стандарты разрабатываются преимущественно западными странами, а нам «спускаются сверху» как некое руководство к действию, не соответствует действительности? Наш центральный банк тоже принимал участие в работе над этими документами?
А. ЛОБАНОВ: С определенного момента да. Наши представители уже несколько лет участвуют в рабочих группах Базельского комитета – в частности, в группах, разрабатывающих стандарты оценки кредитного, рыночного и операционного рисков, расчета ликвидности и др.
В то же время нужно понимать, что основную роль в утверждении этих стандартов играют страны, которые изначально были в Базельском комитете, и регулирование они создают в большей степени с учетом своего опыта и для себя. При этом рассматриваются и предложения других стран. Так, было учтено предложение по линиям ликвидности для стран с дефицитом высоколиквидных активов.
Если говорить совсем уж в общем, то современный мир устроен так, что выгоды от несоблюдения каких-либо международных стандартов зачастую оказываются существенно меньшими, чем преимущества, которые страна может получить от выполнения этих соглашений. К странам, которые не выполняют соглашения, относятся совсем по-другому, чем к государствам, которые эти соглашения выполняют, – пусть и с отступлениями и с поправками на национальную специфику своих банковских систем. Если регулирование в чем-то не устраивает, то нужно искать пути его пересмотра, внесения в него корректив, изменения стандартов. Разумеется, это должно быть плодом переговоров и достижения соглашения с другими странами, представленными в Базельском комитете.
Стандарты, как известно, периодически изменяются с учетом накопленного странами опыта. Никто не ожидает, что Basel III будет действовать вечно.
NBJ: И тут мы как раз переходим к следующему вопросу, который волнует многих участников рынка: если жизнь не остановилась, то в какой временной перспективе Базельский комитет может «осчастливить» наш рынок стандартом под номером четыре?
А. ЛОБАНОВ: С нумерацией базельских стандартов дело обстоит не так просто, как это может показаться на первый взгляд. На данном этапе Базельский комитет называет Basel III даже те стандарты, которые были приняты совсем недавно, хотя по срокам принятия и вступления в силу эти нововведения существенно выходят за рамки того, что изначально подразумевалось под пакетом Basel III. Наверное, теперь было бы корректно называть его Basel 3,5, и особенно это касается того регулирования, которое сейчас обсуждается и планируется к внедрению приблизительно к 2019–2020 годам. Это будет уже совсем другая эпоха в регулировании.
NBJ: И что же там будет такого революционного, радикально отличного от той модели регулирования, с которой мы знакомы?
А. ЛОБАНОВ: Дело в том, что к 2019 году должен завершиться почти шестилетний переходный период реализации Basel III, и к этому времени или чуть позже должны вступить в силу несколько новых стандартов, которые были приняты относительно недавно. Например, стандарты новых методов оценки рыночного риска, которые были опубликованы в январе этого года и вступят в силу в 2019 году. Идет обсуждение предложений по пересмотру операционного и кредитного рисков, и, по моим оценкам, новые методики их расчета вступят в силу к концу этого – началу следующего десятилетия, то есть почти сразу же после того, как вступит в силу новая методика оценки рыночного риска. Обсуждаются также новые требования покрытия потерь, которые не относятся в чистом виде к капиталу банковских организаций. Это новая тема, касающаяся преимущественно системно значимых банков и всех участников рынка, которые будут приобретать подобные инструменты. Еще следует упомянуть международный стандарт финансовой отчетности МСФО 9, который вступает в силу в начале 2018 года и существенно меняет учет и принципы формирования резервов на ожидаемые потери, в том числе по ссудам.
NBJ: Следующий вопрос, наверное, будет звучать провокационно, но давайте посмотрим: у нас был кризис 2008 года, и тогда государство потратило на «выкуп» банков триллион рублей. В разгар кризиса 2014 года на докапитализацию банковской системы ушла та же самая сумма. То есть получается, что, несмотря на начавшийся переход на стандарт Basel III, ничего с количественной точки зрения не изменилось. С чем это связано? Не успел сказаться переход на Basel?
А. ЛОБАНОВ: Наверное, говорить о том, какие плоды принесло новое регулирование, надо только после того, как это регулирование полностью внедрено и начало действовать. Та же история была в 2008 году, когда Европа и США стали переходить на базельские стандарты. Тут как раз грянул кризис, и выявились все те проблемы, которые теперь пытаются решить уже в рамках Basel III. Это первый момент, который я хотел бы отметить.
Второй момент: у нас кризис 2014 года был спровоцирован факторами, лежавшими вне банковского сектора, поэтому делать на основании этого вывод о несовершенстве регулирования, на мой взгляд, некорректно. Например, имела место высокая волатильность курса рубля к основным валютам. То же самое касается и процентного риска как отдельного фактора потерь, который возник у банков в прошлом году. Базельский комитет активно занимается изучением этого риска последние пару лет и уже предложил усовершенствованный подход для его оценки и покрытия капиталом в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала банка.
NBJ: Понятно, что Базельский комитет фактически занимается разработкой мер противодействия тем рискам, которые проявились во время предыдущих кризисов. Но каким будет новый кризис?
А. ЛОБАНОВ: Конечно, этого никто не может предсказать. Новые риски возникают постоянно, и при этом они могут носить такой характер, о котором никто не задумывался еще несколько лет назад. Это общее правило: как известно, генералы готовятся к прошлым войнам, а регуляторы – к прошлым кризисам. А задача при этом у нас – добиться того, чтобы сократить участие государства в покрытии потерь за счет повышения уровня участия в этом акционеров банков. Я здесь не касаюсь темы bail-in – выкупа банков за счет средств его кредиторов.
NBJ: И очень жаль, что не касаетесь, поскольку это интересная тема и в последнее время ее активно обсуждают.
А. ЛОБАНОВ: Это еще более радикальный подход к распределению рисков и потерь. В случае нового регулирования достаточности капитала мы говорим о переносе большей, чем раньше, доли риска на акционеров, а в случае с bail-in – о передаче части риска даже не акционерам, а крупным кредиторам, удовлетворяющим определенным критериям и заинтересованным в том, чтобы стать акционерами кредитной организации. Но это отдельная тема.
NBJ: Если позволите, несколько сугубо практических вопросов по Basel III. Если я правильно понимаю, в рамках этого стандарта предполагается создание банками базового капитала и нескольких буферов капитала. Не слишком ли жестким для банков является это требование в нынешних условиях? Ни для кого ведь не является секретом тот факт, что для участников нашей банковской системы выполнение норматива Н1.0 – и так непростая задача с учетом сложившейся ситуации в экономике и затрудненного доступа к внешним заимствованиям.
А. ЛОБАНОВ: Давайте начнем по порядку. В Basel III предусмотрено формирование банками двух буферов капитала: буфера поддержания достаточности капитала и антициклического буфера. У нас дополнительно вводится буфер для системно значимых банков, признанных таковыми на национальном уровне.
Предыстория буферов интересна. В Basel II в рамках второго компонента, который называется «Надзорный процесс», есть такой принцип: банк должен быть обеспечен капиталом сверх минимального норматива. Орган надзора, со своей стороны, должен иметь все способы, чтобы побудить банки иметь капитала больше, чем это требуется по минимуму в рамках расчета основных рисков. Однако в Basel II эти рекомендации звучали на уровне призывов и к банковским организациям, и к надзорным органам, то есть речь шла о том, что было бы желательно делать, а не о том, что надо обязательно делать.
NBJ: Что изменилось с разработкой и вступлением в силу Basel III?
А. ЛОБАНОВ: Из рекомендации это стало требованием. Если раньше формирование «подушки» капитала считалось для банковских организаций хорошим тоном, то теперь такие «подушки», или буферы, надо формировать независимо от того, считает банк это желательным или нет. Это еще не норматив, но требование, приближающееся к нему по своему смыслу. Буфер капитала должен поддерживаться на постоянной основе, и, если он снижается, банк должен его восполнить, сокращая распределение прибыли либо привлекая новый капитал. У нас, как мне представляется, внедрение этих требований прошло достаточно удачно по времени, поскольку в прошлом году мы пришли к выводу о необходимости снижения нормативов достаточности капитала до уровней, предусмотренных базельским соглашением. Это коснулось двух нормативов: достаточности совокупного капитала и базового капитала, которые были понижены соответственно с 10% до 8% и с 5% до 4,5%. Вы понимаете, что в условиях кризисного периода это оказалось очень хорошим подспорьем для банков, и в том числе благодаря этому стало возможным формирование банками буферов капитала.
NBJ: Буферы, насколько известно, формируются постепенно, и их значения будут меняться, не так ли?
А. ЛОБАНОВ: Да. Если мы говорим о буфере поддержания достаточности капитала, то он к 2019 году должен будет составить 2,5 процента от взвешенных по риску активов, а сейчас он должен быть не ниже уровня 0,625 процента. Если бы у нас было сейчас ненулевое значение антициклического буфера, то он также вводился бы поэтапно. Для системно значимых банков буфер к 2019 году должен составлять один процентный пункт к нормативу достаточности капитала, в этом же году он должен быть лишь 0,15 от взвешенных по риску активов. При этом график его внедрения нелинейный, процесс увеличения этого показателя ускорится после 2016 года.
NBJ: А нет ли риска, что тогда капитал банкам будет доставаться еще труднее и дороже, чем сейчас? Как знать, что нас ждет в 2018 году.
А. ЛОБАНОВ: Как известно, ряд банков получил дополнительные возможности формирования буфера капитала за счет проведенной в прошлом году докапитализации через выпуск ОФЗ. С учетом снижения норматива достаточности капитала и нулевого на данный момент значения антициклического буфера я не предвижу возникновения особых проблем при формировании буферов капитала.
NBJ: Вы сказали, что формирование буферов капитала – это уже не рекомендация, а требование, но в то же время это не норматив. Объясните, пожалуйста, в чем различие между требованием и нормативом в данном контексте?
А. ЛОБАНОВ: Если норматив нарушается, то орган надзора обязан предпринять меры воздействия, предусмотренные законом. Если нарушается буфер капитала, то мера воздействия состоит в ограничении распределения прибыли банка, если, конечно, у кредитной организации есть прибыль. В этом и есть принципиальное отличие буфера от норматива.
NBJ: То есть орган надзора не вправе отозвать у банка лицензию на осуществление банковской деятельности, если тот нарушает буфер?
А. ЛОБАНОВ: Нет, конечно. Идея Базельского комитета как раз и состояла в том, чтобы «подушка» капитала оставалась «подушкой», а не перешла в состав норматива и не была бы тем самым минимумом, сверх которого нужно формировать еще одну «подушку» капитала, как рекомендовано в Basel II.
NBJ: А не приведет ли сама логика событий к тому, что со временем и «подушка» станет частью норматива? Так ведь обычно и бывает: сначала рекомендация, потом некое обязательное требование, а потом норматив со всеми вытекающими для банков последствиями.
А. ЛОБАНОВ: Во всяком случае, до тех пор, пока Базельский комитет не пересмотрит взгляды на эту тему, мы будем действовать в той логике, которую я изложил выше. На самом деле, банки сами заинтересованы в формировании подобных подушек, без дополнительного стимулирования со стороны надзорного органа.
NBJ: Из соображений здравого смысла?
А. ЛОБАНОВ: Да, потому что есть риски, которые не покрываются нормативом достаточности капитала, но при этом в случае их реализации банк может понести существенные потери. К числу таких рисков относятся и те, которые я уже упоминал: процентный риск банковского портфеля, риск ликвидности, риск концентрации, репутационные и правовые риски. Вот они как раз и должны регулироваться за счет этих буферов.
Очевидно, что каждый банк должен иметь в том или ином размере такой буфер. Просто раньше его размер не был установлен, полностью оставаясь на усмотрении кредитной организации. Сейчас появился минимальный уровень, который нужно поддерживать. Хотел бы также уточнить, что некоторые буферы включаются только в моменты, когда дела в банковском секторе идут хорошо. Например, антициклический буфер формируется, когда в экономике страны наблюдается подъем. В периоды спада он, соответственно, распускается.
NBJ: И сейчас он как раз распускается?
А. ЛОБАНОВ: До 2016 года он не формировался, и сейчас он равен нулю.
NBJ: А когда ситуация после спада стабилизируется или появляются признаки ее оздоровления, Банк России посылает поднадзорным субъектам сигнал: «Формируйте антициклический буфер»?
А. ЛОБАНОВ: Да, но только когда рост становится бесспорным и очевидным и регулятор убеждается в том, что банки смогут себе позволить откладывать средства «на черный день».
NBJ: А есть ли на рынке прецеденты «перевыполнения плана» со стороны банков, то есть случаи, когда кредитные организации формируют не просто буферы в установленных Банком России значениях, но и более существенные «подушки безопасности»?
А. ЛОБАНОВ: Конечно. Есть участники рынка, чей капитал значительно превышает норматив Н1. Собственно говоря, все, что сверх установленного норматива, – это и есть буфер, или «подушка безопасности». И организаций, которые придерживаются такой стратегии, немало. При прочих равных это дополнительный плюс к устойчивости такого банка, хотя нужно отдавать себе отчет в том, что очень высокий уровень капитала в пассивах тяжел для банка. Капитал – самый дорогой источник формирования активов, за него приходится платить самую высокую доходность, и банк, чьи пассивы сформированы полностью за счет капитала, – это уже не банк, а скорее паевой инвестиционный фонд. Так что в этом вопросе, как и в других, надо соблюдать меру.
NBJ: А в целом, учитывает ли Банк России при оценке устойчивости того или иного банка то, насколько тщательно организация выполняет требования стандарта Basel III?
А. ЛОБАНОВ: Конечно, учитывает. Раньше была бинарная оценка: либо банк выполняет нормативы, установленные регулятором, либо нет. И в зависимости от этого оценивалась устойчивость финансово-кредитной организации и применение к ней надзорных мер воздействия. Для определенных целей у нас были установлены даже более высокие уровни нормативов – например, для участия в системе страхования вкладов. Теперь же, как я уже говорил, у нас учитывается и формирование банком буферов капитала.
NBJ: В свое время говорилось о том, что некоторые банки «рисуют» капитал и что для нашего рынка в целом это достаточно распространенное «заболевание». По Вашему мнению, препятствует ли Basel III, то есть необходимость выполнения требований этого стандарта, распространению этого явления?
А. ЛОБАНОВ: Безусловно, Basel III задает нам некую новую парадигму, в рамках которой можно разрабатывать инструменты для борьбы с «рисованием» в целом и конкретными схемами раздувания капитала в частности. Я сейчас имею в виду то, что Базельский комитет называет в Basel III запретом на прямое или косвенное участие банка в своем же капитале. Известно, что многие схемы раздувания капитала построены на фактическом использовании активов, пропущенных через цепочку подставных юрлиц и возвращенных обратно в капитал, как если бы это было поступление новых средств. Такого рода факты находятся под запретом в Basel III, и орган надзора должен иметь инструментарий для их выявления и принятия мер для того, чтобы так называемый фиктивный капитал не оказывался на балансах банковских организаций. Но сам Basel III почти не устанавливает конкретные критерии или правила, что считать косвенными вложениями в капитал. Каждая страна сама указывает и конкретизирует, что вкладывается в это определение, в зависимости от собственного понимания этого вопроса.
Мы сейчас подготовили изменения в наш основной документ по капиталу – Положение Банка России № 395-П, и они как раз содержат перечень такого рода критериев, которые, по нашему мнению, свидетельствуют о формировании фиктивного капитала. Я считаю, что этот проект изменений напрямую проистекает из Basel III. Понятно, что этим дело не может ограничиться, на этом пути нам предстоит сделать еще многое, потому что склонность банков к формированию такого рода «дутого» капитала возрастает в моменты ухудшения общеэкономической ситуации в стране. Это логично, и мы понимаем, что для обхода требований надзорного органа банки проявляли и будут проявлять изобретательность.
NBJ: В нашем регулировании, насколько нам известно, есть такое понятие – «ненадлежащие активы». Надо ли понимать, что это из той же оперы, что и формирование фиктивного капитала?
А. ЛОБАНОВ: Да. В данном случае речь идет об использовании доходов от ненадлежащих активов, которые не должны учитываться при расчете капитала банков. Basel III требует очищать капитал от такого рода источников, а точнее, не допускать того, чтобы они в принципе попадали в капитал.
NBJ: Вы сказали, что есть общий для всех Basel III, но в то же время регуляторы на своем страновом уровне могут трактовать и имплементировать положения стандарта с учетом национальной специфики своих банковских систем. Насколько широк простор для такого национального «творчества»?
А. ЛОБАНОВ: Достаточно широк при условии, что мы выполняем минимальные требования этого стандарта. Надо понимать, что все базельские докумен-ты – это та программа-минимум, которая обязательна для всех стран-участниц Базельского комитета. Каждый национальный регулятор при этом может применять к своим поднадзорным субъектам и более жесткие требования или правила, если считает это необходимым с точки зрения обеспечения устойчивости банковской системы. Со своей стороны, Базельский комитет следит за тем, чтобы программа-минимум соблюдалась, и как раз ее выполнение Банком России эксперты Базельского комитета и проверяли весь прошлый год. Должен сказать, что нам была выставлена положительная оценка: мы соответствуем в своей деятельности требованиям соглашений Basel II и Basel III.
NBJ: А есть те, кто не соответствует?
А. ЛОБАНОВ: Да. В Европейском союзе банковское регулирование уже дважды было признано существенно не соответствующим базельским стандартам. В отношении Соединенных Штатов Америки заключение Базельского комитета сформулировано так: «В целом соответствует».
NBJ: А комитет приветствует более жесткое регулирование, в случае если оно осуществляется на страновом уровне?
А. ЛОБАНОВ: Это не является ни плюсом, ни минусом в его глазах. Главное для него – чтобы соблюдались те минимальные требования, которые содержатся в базельских соглашениях и стандартах.
Начать дискуссию