Российские банки переживут до 17% просроченной задолженности

Российские банки из первой сотни прошли стресс-тестирование с удовлетворительными результатами. Эксперты Московской финансово-промышленной академии пришли к выводу, что банки смогут сохранить устойчивость, если уровень просроченной задолженности не превысит 17% к концу года.

Как пишет "Ъ", цель стресс-тестирования российских банков, проведенного Центром экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА),— оценка финансовой устойчивости банков из Топ-100 при оптимистичном, умеренном и пессимистичном сценариях развития.

Оптимистичный сценарий предполагает, что уровень просрочки по банковским кредитам к концу года не превысит 10%. "Это официальная оценка властей, исходя из ожиданий по госбанкам",— пояснил "Ъ" глава ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев. Такие прогнозы в конце апреля давал в интервью агентству "Интерфакс" первый зампред Банка России Алексей Улюкаев. Пессимистичный сценарий предусматривает рост просрочки к концу года до 20% от кредитного портфеля. Устанавливая эту планку, ЦЭИ МФПА исходил из среднестатистического уровня просрочки по кредитам в кризис за последние 20 лет (по данным МВФ). Умеренный сценарий предполагает рост просрочки к концу года до 15%.

В целом по банковской системе результаты стресс-теста оказались "удовлетворительными". Банки из Топ-50 могут за счет прибыли и накопленных фондов компенсировать рост просроченных кредитов до уровня 8-9% от портфеля. При этом остающегося запаса капитала хватит на покрытие просрочки уровнем в 16-17%. Возможности госбанков и "дочек" иностранных банков по покрытию просрочки находятся на том же уровне, что и в среднем по Топ-50, подсчитали в ЦЭИ МФПА. Вторая полусотня банков без снижения капитала выдержит увеличение просрочки до 12% к концу года, а если запас капитала будет задействован — все 27%.

При этом минимальной устойчивостью к росту просрочки обладает Банк Москвы: без снижения капитала он выдержит рост плохих долгов до уровня 5%, при задействовании капитала — до уровня 9%.

Соответствующие показатели находятся на уровне 7% и 9% соответственно у ВТБ 24, 9% и 11% — у Росбанка, 8% и 12% — у банка "Юникредит". Впрочем, Банк Москвы вчера сообщил о регистрации в ЦБ допэмиссии на 20 млрд руб., а ВТБ 24 может рассчитывать на помощь в капитализации от головного ВТБ. Просрочка в 7% представляется максимально допустимой без списания капитала у Райффайзенбанка и банка "Ак Барс".

РСХБ за счет прибыли и фондов способный справиться лишь с 5-процентным уровнем просрочки, за счет капитала может выдержать 32-процентный уровень. Банк "Русский стандарт" может выдержать 26-процентный уровень просрочки без ущерба для капитала и 42% — при задействовании капитальных запасов.

Ряд банков из числа крупнейших нуждаются в срочной рекапитализации. По оценкам МФПА, наибольший дефицит капитала, почти в 20% от текущего уровня (25 млрд руб.), испытывает Газпромбанк.

Смертельным порогом для большинства крупнейших банков являются потери в 17-18% кредитного портфеля, резюмируют эксперты МФПА. То есть финансовая устойчивость большинства банков из числа Топ-100 достаточна для того, чтобы выдержать оптимистичный и умеренный сценарий развития событий.