Центробанк меняет правила оценки устойчивости банков

Центробанк вчера опубликовал проект указания, согласно которому оценка устойчивости банков будет строиться на тех же критериях, что и при отборе банков в систему страхования вкладов. ЦБ разделит банки на пять групп и будет применять кним разные режимы надзора.

О том, что Центробанк будет использовать новые подходы к оценке финансовой устойчивости банков, стало известно в июне. А вчера регулятор обнародовал на своем сайте проект указания "Об оценке экономического положения кредитных организаций". Согласно документу, мнение ЦБ о банке будет основываться на трех основных факторах: выполнение обязательных нормативов, наличие санкций и финансовая устойчивость.

В свою очередь оценка финансовой устойчивости строится на трех критериях: финансовое положение (качество капитала и активов, доходность и ликвидность банка), качество управления и прозрачность структуры собственности. Таким образом, регулятор будет осуществлять мониторинг по тем же стандартам, что применялись при приеме банков в систему страхования вкладов (ССВ), отмечает председатель правления банка "Электроника" Владимир Романов. А значит, банкам, не вошедшим в ССВ, теперь придется работать по критериям, которым они когда-то не удовлетворяли, напоминает гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников.

По каждому из критериев банк набирает баллы, по их сумме ЦБ включает его в одну из пяти "классификационных групп". В первую входят банки без выявленных недостатков, во вторую- банки с повышенными рисками (с недостатками, которые могут привести к трудностям в течение года), в третью - банки, "испытывающие текущие трудности". Четвертая группа включает банки "с серьезными проблемами", пятая- банки "в критическом положении", то есть организации с подорванной финансовой устойчивостью, состояние которых "при неприятии экстренных мер не совместимо с продолжением деятельности". Классификацию банков территориальные учреждения ЦБ будут производить не реже одного раза в квартал. А сведения о том, в какую группу попадает банк, являются сведениями ограниченного распространения и не подлежат разглашению третьим лицам, говорится в проекте.

Директор финансового департамента БИНбанка Алексей Китаев говорит, что по большей части состав показателей для оценки финансовой устойчивости соответствует мировой практике (принципы ЦБ близки к системе оценки финансовой устойчивости банков CAMEL, используемой американскими регуляторами.- "Бизнес").

Правда, из-за двукратного ужесточения показателей рентабельности активов и капитала банкам придется искать источники для повышения прибыльности, а с появлением дополнительных оценочных показателей (например, оценка стратегических рисков) считать и соблюдать их, добавляет он. ЦБ собирался использовать прогнозные показатели по капиталу и доходности, увязав с результатами режим надзора со своей стороны. Но, по словам Китаева, банки с пониманием отнесутся к новшествам, направленным на повышение стабильности банковской системы. К тому же ЦБ отмечал, что по результатам оценки банков к ним будут применяться различные режимы надзора, а значит, наиболее устойчивые участники рынка могут выиграть от внедрения новых принципов.

ЦБ немного изменил подход к классификации банков: по сути, он стал рейтинговым, говорит заместитель председателя правления Абсолют-банка Сергей Рац. По его словам, рейтинговая система, учитывающая не только обороты банков, но и показатели их финансовой устойчивости,- наиболее оптимальный способ классификации банков, количество которых превышает тысячу.