Банки пройдут стресс-тестирование

Как сообщил в пятницу заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Владимир Сафронов, "ЦБ обратился к банкам с тем, чтобы узнать их мнение относительно обязательности введения такого тестирования". По его словам, комитет банковского надзора скоро намерен поднять вопрос об издании соответствующего нормативного акта.

Сейчас процедура стресс-тестирования (оценка возможных потерь в случае возникновения кризисной ситуации на рынке) проводится банками в рамках превентивных мер риск-менеджмента и не является обязательной. Однако в последнее время число банков, применяющих стресс-тесты, увеличивается. Именно поэтому банкиры отнеслись к предложению регулятора с пониманием. При этом участников рынка не испугал возможный контроль результатов тестов со стороны регулятора.

По данным ЦБ, стресс-тестирование проводится банками в среднем пять-девять раз в год. Однако ряд опрошенных Ъ банкиров признались, что в их практике стресс-тесты проводятся еженедельно. "

По мнению банкиров, кредитная организация по результатам стресс-теста изначально может предусмотреть риск дефолта, оценить его и заранее выделить средства для покрытия убытков.

Специалисты не сомневаются, что, несмотря на отсутствие риска кризисов, предупреждение их возможности со стороны ЦБ весьма дальновидно. "Наращивание и диверсификация кредитного портфеля без хорошо поставленной системы управления рисками могут негативно сказаться на финансовой устойчивости банка",– считает директор Центра макроэкономических исследований БДО "Юникон" Елена Матросова. Кроме того, как отмечает старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова, "высокие кредитные риски в сочетании с вероятностью кризиса в результате резкого падения цен на нефть могут в течение ближайших пяти лет привести к коллапсам в российской экономике". И тогда стресс-тестирование окажется как нельзя кстати.